基于行业gvar模型的银行业信用风险宏观压力测试研究

《基于行业gvar模型的银行业信用风险宏观压力测试研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、基于行业GVAR模型的银行业信用风险宏观压力测试研究SO．Thebenchmarkone—yearloaninterestrateandbroadmoneysupplygrowthratehasabiggercontributionthantheGDPgrowthrateandstockpriceindex．Basedontheabovetheempiricalresults，somecountermeasuresandsuggestionsareputtedforward：conductingtheindustrycreditrisk’Smacroecon

2、omicstressonaccountoftheindustrycharacteristics；tooptimizetheindustrystructureofcreditassets；establishthedynamicriskearlywarningsysteminviewofsystemicfinancialriskprevention，etckeywords：Creditrisk；GVARmodel；Industrycorrelation；Macrostresstest；Macro-prudentialRegulationIV硕士学位论文Fq三罩I

3、=1刊k学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯I摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IIAbstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．III插图索引⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯VIII附表索引⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．IX第1章绪论⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1选题背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．2研究文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．2．1宏观压力测试理论与实践研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．2．2行业关联性对宏观压力测试的影响研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71．2．3GVAR模型在宏观压力测试中的应用研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．81．2．4评述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．81．3研究框架与研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．9l，3．1研究框

5、架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．91．3．2研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101．3．3研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯111．4本文的创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．12第2章基于行业GVAR的信用风险宏观压力测试相关理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．132．1信用风险宏观压力测试理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯132．1．1信用风险宏观压力测试的承压对象⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一142．1．2信用风险宏观压力测试的压力因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．152

6、．1．3信用风险宏观压力测试的压力情景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一152．1．4信用风险宏观压力测试的传导模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一162．2GVAR模型的基本原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯172．2．1GVAR模型介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．172．2．2GVAR模型的求解步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．182．2．3宏观经济变量的自回归模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一192．2．4GVAR模型的递归形式⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．192．3行业灰色关联分析的基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯⋯202．3．1灰色关联分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯202。2。2灰色关联分析应用于行业关联性的可行性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一21V基于行业GVAR模型的银行业信用风险宏观压力测试研究第3章基于IGVAR模型的信用风险宏观压力测试方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．223．1信用风险宏观压力测试的基本框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯223．2基于IGVAR模型的宏观压力测试方法提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．233．3有序多分类LOGISTIC方法测算行业原始违约概率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．253．4基于灰色关联分析的行业关联矩阵的构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8、⋯⋯⋯⋯263．5宏观经济变量的自回归模型⋯⋯⋯⋯⋯