广发增强债券型证券投资基金2009年年度报告.doc

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1、广发增强债券型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日55§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。551.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2

3、基金净值表现63.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况7§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况114.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11§5托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金运作

4、遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6审计报告126.1管理层对财务报表的责任126.2注册会计师的责任136.3审计意见13§7年度财务报表137.1资产负债表137.2利润表157.3所有者权益（基金净值）变动表167.4报表附注17§8投资组合报告448.1期末基金资产组合情况448.2期末按行业分类的股票投资组合458.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细458.4报告期内股票投资组合的重大变动468.5期末按债券品种分类的债券投资组合48

5、8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细488.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细498.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细498.9投资组合报告附注4955§9基金份额持有人信息509.1期末基金份额持有人户数及持有人结构509.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况50§10开放式基金份额变动50§11重大事件揭示5011.1基金份额持有人大会决议5011.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5011.3涉及基金管理人、基金财产、

6、基金托管业务的诉讼5011.4基金投资策略的改变5111.5为基金进行审计的会计师事务所情况5111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5111.7基金租用证券公司交易单元的有关情况51§12备查文件目录5555§2基金简介2.1基金基本情况基金名称广发增强债券型证券投资基金基金简称广发增强债券基金主代码270009交易代码270009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年3月27日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,571,498,767.11份2.2基金产品说明投资目标

7、在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值。投资策略本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组合；本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机。业绩比较基准中证全债指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军蒋松云联

8、系电话020-89899117010-66106912电子邮箱dxj@gffunds.com.cncusto