我国商业银行利率风险管理策略研究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行利率风险管理策略研究姓名：王宁申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：赵霜茁20071101摘要随着我国经济体制改革和金融体制改革的不断深入，利率市场化改革已逐步推进，而在利率市场化条件下，利率水平会表现出较大的多变性和不确定性，利率风险将成为我国商业银行的主要风险。但由于我国长期以来实行利率管制，商业银行利率风险管理意识薄弱，缺乏相应的管理利率风险的手段和工具，因此，如何有效地管理利率风险将成为我国商业银行面临的重要难题。本文以深入研究西方发达国家利率风险管理的先进技术、方法为基础，

2、努力结合我国商业银行实际加以借鉴和应用，希望能够对我国商业银行提高抵御风险能力有所帮助。全文分四部分阐述。第一部分阐述了利率市场化改革的理论基础、现实背景和我国利率市场化改革的进程，以及利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响。，麦金农和肖的理论解释了为什么利率管制使得经济效率低的原因，为我国的利率市场化改革提供了理论基础。利率市场化改革是我国金融改革的重要环节，也是我国金融改革的重要内容。文章分析了利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响。第二部分系统阐述了西方商业银行利率风险的分类与衡量，并对其优缺点做出评析。巴塞尔

3、委员会《利率风险管理原则》中把银行利率风险分为四种：重新定价风险，内含选择权风险，基本点风险和收益曲线风险。商业银行利率风险的衡量主要有利率敏感性缺口分析及评价；持续期缺口分析及评价：模拟分析及评价。我国必须充分学习和借鉴这三种分析方法。第三部分运用最新数据对我国商业银行的利率风险管理现状做出实证分析，指出其存在的问题，并分析了原因。第四部分结合我国利率风险的实际情况，对西方商业银行利率风险管理技术做出借鉴，针对我国利率风险的管理问题，提出了相应的管理策略。近期商业银行利率风险管理建立以敏感性缺口管理方法为主的利率风险管理策

4、略；中期商业银行利率风险管理要配合利率市场化改革的步伐和商业银行的监督管理机构对风险管理外部环境的改善，动态的调整业务创新能力、产品开发能力，在此基础上，把利率衍生工具对冲利率风险确定为远期的利率风险管理策略。此外还应构建与完善我国商业银行利率管理体系。关键词：利率市场化，商业银行，利率风险，风险管理AbstractAsthedeepeningofChina’seconomicreforlnandfinancialsystemreforill．interestratemarket-orientedreforiiihasbee

5、npushedstepbystep，butinconditionofmarketinterestrates．theimerestratelevelshowedgreatervariabilityanduncertaintyandinterestrateriskwillbecomeChineseCommercialBank’smainrisk．HowtomanageinterestrateriskeffectivelywillbecomeimportantdifficultyforCommercialBank．Theartic

6、lebasedonthedeepstudyoftheadvancedtechnologyandmethodsofWestemdevelopedcountries’interestrateriskmanagement．takee肋rtstoconnectwithChineseCommerciaIBank’realityandputitintopractice．inthehopeofraisingourChinesecommerciaIbanksabilitytowithstandrisks．Thefirstpartelabor

7、atedthetheoreticalbasisandrealityofthemarket—orientedref011"／Iofinterestrates．andChinesemarket—orientedinterestratereforlnprocess．MeKinnonandXiao’stheoryexplainedwhyinterestratecausedthe10weconomicefficiency．Thesecondpartexplainedthemeasurementandclassificationofth

8、einterestrateriskofCommercialBankandmadeassessmentforitsadvantagesanddisadvantages．Accordingtothecauseofinterestraterisk．theBaselCommittee”Intere