资本监管下银行资本与风险的调整——基于中国商业银行(20052010)的实证的的研究 (1)

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1、东华大学旭日工商管理学院金融学硕士学位论文本文希望通过研究分析现阶段我国商业银行在监管压力下的资本与风险调整，挖掘高资本充足率背后，监管压力发挥的作用；同时，希望2005—2010年银行资本与风险调整的研究成果可以为新《办法》再次提高资本充足率的实施效果提供实证支撑，从而完善我国资本监管体制。因此，本文兼具重要的理论意义和实践意义。本文首先对资本监管制度从理论和实践两方面进行阐述，继而分析我国商业银行资本监管的实施进程、现状及存在问题。实证部分选取我国17家商业银行2005至2010年的年度面板数据，设立局部联立调整模型，基于不同

2、资本测度和不同性质商业银行两个视角实证研究资本监管下我国商业银行的资本与风险调整。研究结果表明：银行资产规模、表外资产规模、盈利能力对资本调整产生显著影响；资本调整、表外资产规模显著影响银行的风险调整。资本调整与风险调整均具有内生稳定性趋势。资本监管对我国商业银行的资本调整产生一定的影响，但监管压力大的银行并未做出资本上的调整以调高资本充足率；资本监管并不影响银行的风险调整。最后根据实证结论，从监管层面，银行层面和监管框架三方面提出完善我国商业银行资本监管的对策建议。关键词：商业银行；资本监管；资本与风险调整；联立方程模型ABST

3、RACTCAPITALANDRISKADJUSTMENTUNDERCAPITALREGULATIoNEMPIRICALEVIDENCEFoRCHINA’SCOMMERCIALBANKS(2005—2010)A。BSTRACTl988BaselAccordistlleiIltemationalconVe唱encestandardforcapitaladequacyregulatiOn，which丘rstlyestablishedtheCapitalAdequacyRatiosuperVisionasthecoreofthesuper

4、visioniIlstitutiononglobalbaIll(ingindust阱TheNewBaselAccordfb咖edthce脏ctivecapitaladequacy丘ameworkbasedontllreepillarsin2004，including：minimumcapitalrequirements，thesupervisionaIldinspectionofregulator)，authorities，infbmationdisclosure，aIldithasbeencompliedbyglobalbaIl

5、l【ingindustD，incommonnowadays．However’becauseofthefinancialcrisisill2008，theregulatoDraumoritiesbegantorenectthedefectsofmeregulato叮矗’amework．Duetothis，theBaselAccordIII，whichreleasedin2010，mademores仃iIlgentregulatoryrequirementsonthecontrolofsystemicriskinordertomain

6、tainmef-mancialsyst锄’sstabili吼Inrccentyears，Chinahasbeent叮ingtobuildourcounny’sregulatoD，systemactivelyonmebasisofBaselII．AsofJune2011，31lballl(s’capitaladequacyratioshavemettheregulatoryrequirements．ButtllefinallcialcrisestellsuStIlathighercapitaladequacyratioisnoteq

7、uivalenttothefinancialsecurit)r；andtlleBaselAccordIII’sadjustInentofrcgulator)r丘．ameworkalsoshowsthatitisalongwayt0gooncompletingcapitalregulatoUregime．Recently'theCBRCissued”commercialbank’scapitalmanagementapproach(draft)”，whichindicatesacomprehensiverangeofspecific

8、ationsonChina’sbankingregulatoryissuesTillnow，thestrategicsi印ificanceofregulato叫capitalbecOmesmorcprominent．Theissuesonhowca