具有外生变量的非线性时间序列模型及其实证分析

《具有外生变量的非线性时间序列模型及其实证分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、西安理工大学硕士学位论文具有外生变量的非线性时间序列模型及其实证分析姓名：姜爱平申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：张德生20070301摘要论文题目：具有外生变量的非线性时间序列模型及其实证分析学科专业：应用数学研究生：姜爱平签名；美蒸圣指导教师：张德生教授签名：j歪i盟摘要非参数和半参数方法是当前非线性时间序列分析研究的热点问题。虽然非参数和半参数回归分析的理论已有许多重大的进展，但是，它们在实际问题中的应用却较少。本文主要是将已有的非参数和半参数回归分析的理论与方法应用于具有外生变量的非线性时间序列模型之中，建立了我国城镇居民可支配收入和消费性支出数据的可加系数

2、自回归模型、我国人口总量和GDP总量数据的半参数自回归模型和函数系数自回归模型、SARS日增量和当天最高温度的函数系数自回归模型，具体内容如下：1．利用多项式样条方法建立了我国城镇居民可支配收入和消费性支出数据的可加系数自回归模型，计算结果表明该模型优于线性自回归模型和非参数自回归模型。2．利用核方法对我国人口总量和GDP总量数据建立了半参数自回归模型，同时利用多项式样条方法建立了该组数据的函数系数自回归模型。3．利用局部线性方法对SARS日增量和当天最高温度数据建立了函数系数自回归模型。关键词：外生变量；半参数自回归模型；函数系数自回归模型；可加系数自回归模型；多项式样条

3、估计AbstractTitle：NONLINEARTIMESERIESMODELWITHEXOGENOUSVARIABLESANDlTSAPPLICATIONMajor：AppliedMathematicsName：AipingJIANGSignature：饵孚避Supen，．sor：Prof．DeshengZHANGSignatm：皿星绰型嘶Thenonparametricmethodandsemi—parametricmethodwerefocusedinnonlineartimeseriesanalysis．n圮theoriesofnonparametricorsem

4、iparametrieregressionhavebeendeveloped,butthereisfewapplicationinpracticalproblems．Sointhispaper,one砸edtoapplythosetheoriesormethodsofnonparametricandsemi—parametricregressiontononlineartimeseriesmodelwithexogenousvariables．Sotheadditivecoefficientmodelforthedataofoarcountrycivilincomeandc

5、onsumption，thesemi-parametricautoregressivemodelandfunctioncoefficientautoregressivemodelforthedataofoarcountrypopulationandGDPandthefunctioncoefficientmodelforthedataofSARSdailyincreaseanddailytemperatareareinstructed．Forconcreteasfollows：1．Forthedataofourcountrycivilincomeandconsumption，

6、thispaperinstructedtheadditivecoefficientmodelbypolynomialsplineestimationmethod．theresultisthatthismocIelisbetterthanthelinearautoregressivemodelandthenonparametricmodel．2．Bykernelmethodandpolynomialsplineestimation,thesemi-parametricautoregressivemodelandthefunctioncoefficientautoregress

7、ivemodelseparatelyareconstructed．3．OneconstructedfunctioncoefficientautoregressivemodelaboutthedataofSAILSdailyincreasequantityanddailytemperaturewithtwosteplocallinearmethod．Keywords：exogenousvariable；semi—parametricmodel；functioncoefficientmodel；additivecoef