信贷风险管理

《信贷风险管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、北京互榕戈科技有限公司（CERM）www.hurongge.com信贷风险管理(creditriskmanagement)一、什么是信贷风险管理信贷风险管理是指通过风险识别、计量、监测和控制等程序，对风险进行评级、分类、报告和管理，保持风险和效益的平衡发展，提高贷款的经济效益。信贷风险管理是一项综合性、系列化的工作，贯穿于整个信贷业务流程，自贷前信用分析、贷时审查控制、贷后监控管理直至贷款安全收回。二、信贷风险管理的目标信贷风险管理的目标是促进信贷业务管理模式的转变，从片面追求利润的管理模式，向实现“风险调整后收益”最大

2、化的管理模式转变；从以定性分析为主的风险管理方式，向以定性和定量分析相结合的管理方式转变；在注重单笔信贷业务风险、分散管理的模式的基础上，加强信贷业务组合管理。通过信贷风险管理，商业银行可以准确识别和计量信贷业务的风险成本和风险水平，从而实现风险与收益的匹配，提高银行的竞争能力和盈利能力。三、信贷风险管理的实施进程商业银行的信贷风险管理是一个完整的系统工程，一方面需要能够及时采集、监测、度量和调制各种风险；另一方面这个系统要能够对银行的各种行为提供完善和全面的决策依据，为未来的风险控制和失误改正提供准则，也为各种监控提供

3、手段和工具。(1)风险管理的实施程序构建风险管理体系，首先要保证这个机制的适用和实用，同时还要保证这个机制的有效和及时，因此，这个系统应该遵从风险的本质规律来制定程序。1．对风险体系进行系统研究和分析，保证银行确立风险管理目标，并为如何选定管理模式打下适用的基础。注册企业风险管理师企业风险管理师培训第1页共17页北京互榕戈科技有限公司（CERM）www.hurongge.com2．确定银行所应对的风险分类和结构，以便所建立的风险管理机制有明确的控制和管理对象。3．选择准确的风险信号，确定对风险信号的采集标准和时间间隔，保

4、证对风险状态了解及时和准确。4．根据银行自身实际选择适用的风险度量方法。5．根据以往风险失败案例和风险事件的分析，确定风险临近或发生作用的银行安全阈值，以便作为风险评估的基本标准。6．确立风险预警系统和中间控制过程，不仅通过人力和组织结构上予以保证，而且应尽可能通过电子信息系统等技术手段实现上述目的。7．建立银行风险管理组织架构，明确各个风险管理部门职责，并为银行选定具备风险度量和控制能力的专业人员。8．建立风险控制指令和对风险处置的行为标准，并与风险预警信号采集和度量建立对应体系，保证银行风险管理的连续性。9．保证银行

5、风险预警调节传导的有效运行，控制各个风险管理工具和手段的应用效果，同时确保银行与外部管理部门风险协商机制通畅运行。10．确定当风险进入后期转化阶段时，银行需拟定对风险处置、转移和退出等一系列管理方案，提高风险抗御能力。(2)风险管理的实施进程信贷风险结构决定着一笔贷款的各个风险基点的作用强度和方式有所不同，同时由于时注册企业风险管理师企业风险管理师培训第2页共17页北京互榕戈科技有限公司（CERM）www.hurongge.com变属性的影响造成信贷风险的结构处于动态变化之中。因此，银行的风险管理需要按照这种内在的本质和

6、逻辑规律来实施，尽可能将风险的各种关联和过程在一个完整预警体系中得到控制。这个风险管理进程或结构可用图1来表示。四、信贷风险管理原则与内涵(1)风险管理尽量前移，风险控制从选择客户开始。银行要支持能够盈利的客户，避免“风险投资式”的贷款，两者的风险报酬模式完全不同。因为管理“问题客户”的代价非常高昂，银行应尽量避开，“防止被骗的最好方式是不与骗子打交道”。注册企业风险管理师企业风险管理师培训第3页共17页北京互榕戈科技有限公司（CERM）www.hurongge.com(2)重视第一还款(即借款人本身)来源，而不是将重点

7、停留在关注抵押和担保(即西方商业银行所谓的“砖头”文化)上面。宁愿给好的企业提供无担保的贷款，也不给差的企业提供完全担保的贷款。担保仅仅是一种保证，但绝对不是主要的还款来源。现金流是判别能否贷款的主要依据。(3)从贷款获得的息差不是简单的存贷款利差或利润，它只不过是作为对银行给相关借款人发放贷款所承受的相应风险的补偿。基于这一认识，西方银行在发放贷款时，就必须找到能直接衡量其因此所承受的风险量化数据和模型：其中包括借款人的违约概率(PD)、预期违约风险额(EAD)和违约损失额(LGD)等。自然而然，量化信贷风险管理便成为

8、西方先进银行在过去15年的一项十分重要的工作，以至于应运而生了以提供量化信贷风险管理模型和数据为其核心业务的咨询服务公司，比如到2003年底，穆迪公司信用矩阵度量模型(credit—metrics)的客户已遍及全球50多个国家和地区，数目达2000多家。全球银行业对于量化信贷风险管理的需求强烈。(4)贷款的收益有上限