信贷风险管理框架

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1、银行耍进行有效的风险管理，就必须建立一个高效的风险管理框架。这一点对管理信贷以及其它范畴的风险（如市场和经营风险）也同样适用。风险管理框架的定义是：银行内实行风险管理的结构形式。这种框架的关键要素是风险管理部门的规模和结构。所有的银行都拥有某种形式的总部风险管理部门。在理想的状态下，这一部门拥有足够数量训练有素的人员，他们在组织上独立于业务部门的管理人员。所谓“独立"是指：风险管理人员和业务人员是分两条线向董事会报告。这样就使得不良决策或是不成熟的决策在早期就能得到质疑。另外，这一椎架也能对外部坏境的恶化发出早期警报。如果考虑

2、一下不良信贷决策对银行利润所造成的影响，就可以看出这一职能部门显得尤其重要。总部的主要职责Z—是：确保整个银行的风险管理框架结构合理，并同银行的策略及其所面临的风险水平相适应。如今，普遍的做法是：总部的风险管理部门承担着包括信贷在内的一系列风险管理的职责。这种方式有时被成为全面型或结合型风险管理方式。历史上，总部的风险管理部门通过严格控制信贷审核流程及总部设立的严格政策及规章制度來实施信贷风险管理。这种方式被称为指挥控制方式。这种方式在稳定的坏境屮运行良好。在稳定的环境中，产品比较直接，总部之外没有什么专业人才及竞争。但如今外

3、部环境变化无常，这一流程便出现了朝分散化方向发展的稳定趋势。所谓分散化是指：赋予总部之外的员工更多的权力，允许他们自己进行判断而不是束缚于由很远的地方所作出的决策。这样一来，总部发挥了一个更高层次的战略性作卅。它的职能由从事单个交易转向了对整体运作和外部坏境的变化实施监督。总部所负责的工作内容包括：一.信贷风险管理的政策信贷风险管理的政策文件明确了贷款审批人员在做出信贷决策时，哪些行为是允许的，哪些行为是不允许的。这些文件可以是比较具体和教条，也可以比较宽松，带有一定程度的灵活性。文件可以包含以下内容：对某些特定行业放贷；贷款

4、条件；贷款的最人额度；最低定价要求；定期贷款所需的条款；抵押担保要求，等等。重耍的是：这些政策在表述上必须明确，尽可能减少模棱两可的语言，以便让所有用户都能很好地理解。然

5、何，在如今这个瞬息万变的世界，要制定出而而俱到的政策是不对能的。所以，用户必须了解怎样获得明晰的解释，也要知道当政策条款不能完全涉及某些决策时,在政策允许范围内拥有多少白由度。随着银行放弃了那种“指挥控制”结构，总部政策的具体性和说明性也趋向减弱，取而代之的是：总部只制定高层次的参数，让企业自己制定适应当地商业需求的更具体的政策。这并不意味着他们已经放弃了职

6、权。总部了解正在执行中的政策，而R将监轉这些政策的执行情况。如果出现了明显的问题，它将采取适当的措施。二.制定决策的流程必须针对每个贷款巾诘做出各口的信贷决策。因阳，风险管理框架中一个关键的部分便是决策制定的流程。对于公司信贷中请，这一流程涉及制定决策的个人或委员会或两者兼有。如今一般的做法是：大部分决策由个人做出，而委员会则负责金额很大或非常复朵的决策。每一种方式都有其各自的优缺点。笫三种方式是通过计算机实现口动化决策流程。这种方法得以有效实施的前提是拥有在大量数据基础上建立的信贷评分卡，以及存在独立的信用机构，为单个中请者

7、的详细信息提供必要的验证。三•授权和对权力的运用进行监督的方式除了决定信贷决策制定的方式之外，制定流程來授予个人和委员会不同层次的权力并对权力的运用实施监督，这一点也很重要。授了个人或委员会权力的时候，必须考虑以卜•儿个因索：1.需求・・・权限的制定必须符合一个原则：每个地区的初始申请屮有一部分需要捉交上一级权力机构审核。权限级别主耍取决于该地区巾请的类型，例如：对于小企业的中请，其权限级别就比中等规模市场客户的中请耍低。2.经验…授予的权限必须和个人的经验明确联系起来。所谓经验，包括从事贷款业务的工作时间、正规的资历、接触不

8、同类型客户的经验以及以往的决策经历（如过去的决策中出现过什么程度的损失）。在授权时，必须以书面形式明确权限范围。一旦授予了权力，就必须制定对权力运用进行监督的流程。该流程包括定期对已经批准的活动进行审查，以防止滥用权力现彖的出现。这一监督流程必须非常积极主动，才能取得实效。也就是说，一旦出现了滥用权力的怙:况,就必须迅速并果断地釆取行动。根据权力滥用的程度，采取的行动可以是简单的口头警告,也可以是撤消授权，乃至解雇。不只有总部才有进行监督的职责，凡是进行授权的机构都有这样的责任。总部监怦下一级单位，下一级单位再监怦更下一级的单

9、位，依此类推。四•资料的记录和分析技术技术在信贷风险管理屮扮演着越来越重要的角色。在最基本的方面，技术提供了简便但是标准化的电子数据表格，用于分析资产负债表和进行现金流预测。在最复杂的方面，技术提供了复杂模型，用于分析组合风险或进行自动化信贷决策。在技术方面最大的发展是在消费