利率市场化背景下我国商业银行利率风险的度量和控制研究——基于利率敏感性缺口分析和久期分析视角

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2、的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献信息情报中心、中国科学技术信息研究所(含万方数据电子出版社)、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。涉密论文口本学位论文属在——年一月解密后适用本规定。非涉密论文囱论文作者签名：导师签名：，。1；虹乏El期：2里吃2：兰≥日期：鲫≯j利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究中文摘要利率市场化是我国金融

3、领域改革的重要组成部分，对于我国市场经济制度的建设有着重要意义。随着近年来我国利率市场化改革进程的加快，我国商业银行面临的利率风险日益凸显，因此利率风险管理水平将成为衡量商业银行经营能力的重要指标。本文首先对利率市场化条件下我国商业银行面临的利率风险进行了阐述，并通过对我国商业银行利率风险总体表现的分析，说明重新定价风险是目前我国商业银行面临的最主要利率风险，然后通过利率敏感性缺口法和久期法的视角对我国商业银行利率风险进行了实证分析，得出了现阶段我国商业银行利率风险不容忽视和各商业银行利率风险存在个性化特征

4、的实证结论，最后根据以上分析，本文从商业银行内部经营和外部环境两方面提出了我国商业银行防范利率风险的对策建议。关键词：利率市场化商业银行利率风险作者：孙永一指导老师：王光伟StudyontheinterestrateriskofChineseCommercialBanksunderthebackgroundofinterestratemarketizationAbstractThemarketizationofinterestrateisanimportantpartofthefinancialsector

5、reforminChina,italsohasanimportantsignificancefortheconstructionofChina’Smarketeconomysystem．WiththespeedingupoftheprocessofinterestratemarketizationreforminChinainrecentyears，interestrateriskofChina’Scommercialbanksisbecomingincreasinglyprominent，SOthelev

6、elofinterestrateriskmanagementwillbecomeanimportantindextomeasurethecommercialbankmanagementability．Thispaperelaboratesontheinterestrateriskofthecommercialbanksinourcountryundertheconditionofinterestratemarketization，andthroughtheanalysisontheoverallperfor

7、manceofChina’Scommercialbanks，thepaperpointsoutthatthepricingriskisthemaininterestrateriskofChina’Scommercialbanks．AndthenthroughtheinterestratesensitivegapanddurationperspectiveontheempiricalanalysisoftheinterestrateriskofChinesecommercialbanks，theempiric

8、alresultsfindoutthatinterestrateriskofChinesecommercialbankscan’tbeignoredatthepresentstageandtheinterestrateriskofthecommercialbankspersonallycharacteristics．Finally，basedontheaboveanalysis，thispaperproposes