利率市场化背景下浙商银行利率风险的度量和控制研究——基于利率敏感性缺口分析视角

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1、题目:姓名:专业:班级:学号:指导教师:导师学科:导师职称:嘉墀爭院南湖学院JIAXINGUNIVERSITYNANHUCOLLEGE（2016届）毕业论文利率市场化背景下浙商银行利率风险的度量和控制研究一一基于利率敏感性缺口分析视角胡婉秋金融学金融N124201245669531曹雪芹金融学嘉兴学院南湖学院教学事务管理中心2016年5月05H诚信声明我声明，所呈交的论文设计）是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文役计）中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得或其他教育机构的学位或证书而使用

2、过的材料。我承诺，论文设计）中的所有内容均真实、可信。论文（设计）作者签名:签名日期：年月曰授权声明学校有权保留送交论文的原件，允许论文被查阅和借阅，学校可以公布论文的全部或部分内容，可以影印、缩印或其他复制手段保存论文，学校必须严格按照授权对论文进行处理，不得超越授权对论文进行任意处置。论文作者签名：签名日期：年月日摘要随着经济全球化的发展，金融体系在经济中发挥的作用越来越重要，金融体系已经构成经济健丿隶发展的核心部分。然而我国长久以来实行对利率的严格管制，因此商业银行利率风险管理经验严重不足，利率风险管理手段缺乏。但是随着中国加入世界贸易组织，按照承诺，须逐步对外

3、开放金融领域。为迎接这一挑战，以利率市场化改革为核心的金融体制改革正在稳步进行。本文以利率市场化改革为研究背景，首先对利率和利率市场化的基本理论、国内外利率市场化的历史进程和利率市场化对商业银行的影响进行了介绍，系统阐述了利率风险的定义、种类、成因及衡量和管理方法。随后运用利率敏感性缺口模型，对利率市场化给商业银行带来的利率风险相关影响指标进行了实证分析。关键词：利率市场利率风险敏感性AbstarctWiththedevelopmentofeconomicglobalization,theroleofthefinancialsystemplayedanincreasi

4、nglyimportantintheeconomy,thefinancialsystemhasformedthecoreofthehealthyeconomicdevelopment.Commercialbankshavebecomethemodernfinancialsystem,animportantfinancialintermediaries,occupiesanimportantleveloftheirownbusinessandriskmanagementofcommercialbanksanddecisionsdirectlyaffectthestabi

5、lityofthefinancialsystemdevelopmentandoperationofacountry'seconomyhealthyandorderly.Inthispaper,theinterestratereformonthebackgroundofthefirstinterestrateandtheinterestratemarket-orientedbasictheory,domesticandforeigninterestratemarketandthehistoricalprocessofmarketizationofinterestrate

6、stoinfluencecommercialbankswereintroduced,systematicallyexpoundedthedefinitionofinterestraterisk,types,causesandmethodstomeasureandmanage.Thenusinginterestratesensitivitygapmodel,theinterestratemarkettocommercialbanksinterestrateriskassociatedimpactindicatorsempiricalanalysis.Keywords:I

7、nterestRateRiskInterestRateSensitivity目录弓丨言5—、国内夕卜研究现状6（一）国夕卜研究现状6（二）国内研究现状7二、相关理论基础8（一）商业银行利率风险概述81商业银行利率风险定义82商业银行利率风险的类型83我国商业银行利率风险的具体表现10（二）利率市场化进程概述10三、利率市场化下浙商银行利率风险的度量实证分析12（-）定性分析12（二）研究方法、计量模型与指标、对象的选取13（三）实证分析13四、浙商银行利率风险管理存在的主要问题及原因分析15（一）利率风险过于集中，业务相对单一15（二）利率风险管理组