基于交互效应的项目组合风险模型研究

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5、娩嘻奔如輪？．‘‘苟；：．＇：．．．１，＿卓魏ｄ＇／；绵雄義纖也综溺Ｐ議秦基邊鑽辨冻；；冻載巧黎基于交互效应的项目组合风险模型研究摘要：企业为保持竞争优势和持续增长，项目管理者进行多项目协调管理已成常见行为，项目组合管理问题接踵而至，如何准确刻画项目组合风险对项目组合管理具有重要意义．项目组合风险研究不同于单一项目风险研究，必须考虑项目间的风险交互效应影响．随着种群生态系统模型应用范围的逐渐扩大，目前鲜有研究者利用项目间可靠性（风险逆）与互惠系统模型中种群增长趋势的相似属性研究项目组合风险，本文尝试从不同要素出发，构建了三类项目组合风险系统模型：(1)类比生态系统模型，构建具有阶段结构

6、及稀疏效应的单项目风险模型，运用微分方程定性与稳定性理论，构造适当的Lyapunov函数证明平衡点为全局稳定的；研究呈现的项目风险程度及趋势，为项目风险的有效识别与规避提供了一定的理论依据．(2)为研究具有阶段结构的交互效应下两项目组合风险，借鉴生物种群动力学理论，建立交互效应下具有阶段结构及稀疏效应的两项目组合风险模型．进而得到该系统平衡点的全局稳定及持久生存的充分条件，实现了项目组合风险系统模型的实时刻画．最后通过数值模拟验证了该方法的有效性．(3)构建基于交互效应的三项目组合风险模型，运用微分方程定性与稳定性理论，研究项目组合风险的实时刻画及趋势分析，为进一步推广至多项目组合风险模型研究

7、奠定了基础．在理论上，上述构建的系统模型为交互效应下多项目组合风险刻画提供了定量化方法；项目组合风险也从单一时点研究扩展到连续时点的研究．在现实中，将生态系统模型应用到社会系统研究中，拓宽了种群动力系统模型的应用范畴；并为项目决策者预测与控制项目组合风险提供了一定的理论依据与方法指导．鉴于时间关系，所做的研究还有一定的局限性，对于考虑随机、时滞等影响因素的多项目组合风险系统模型有待后续研究者进一步