南方现金增利证券投资基金2009年第2季度报告

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1、南方现金增利基金2009年第2季度报告南方现金增利证券投资基金2009年第2季度报告2009年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年07月18日南方现金增利基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金简称南方现金增利货币交易代码202301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年03月05日报告期末基金份额总额11,210,476,402.22份投资目标本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下

3、，力争为投资者提供稳定的收益。投资策略南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。业绩比较基准本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日）本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合

4、下，可简称为“南方现金”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日)1.本期已实现收益47,426,509.272．本期利润47,426,509.273．期末基金资产净值11,210,476,402.22注：1.南方现金增利基金2009年第2季度报告本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，

5、本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.3722%0.0046%0.3200%0.0005%0.0522%0.0041%注：本基金收益每月集中支付并按1元面值结转为基金份额3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4

6、管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期韩亚庆本基金基金经理2008年11月11日-4南方现金增利基金2009年第2季度报告经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，2008年11月至今，任南方现金基金经理。万晓西本基金基金经理2007年06月06日-4经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于农业银行及深圳发展银行的国际业务部，2005年加入南方基金，2007年6月至今，任南方现金基金经理。4.2管理人对报告期

7、内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方现金增利证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行

8、情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易