现代商业银行风险管理导论

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1、第四讲现代商业银行风险管理导论一、导论1.1商业银行信贷风险管理的基本内涵1.1.1商业银行风险的界定1895年美国学者海尼斯在其所著的《RiskasAnEconomicFactor》一书中将“风险”一词定义为：“风险一词在经济学中和其他学术领域中，并无任何技术上的内容，它意味着损害的可能性。某种行为能否产生有害的后果应以其不确定性界定，如果某行为具有不确定性时，其行为就反映了风险的负担。”风险具有两大要素：损失和不确定性，排除了损失不可能存在和损失必然发生这两种情况。损失出现的概率是大于0、小于1。由于商业银行经营商品

2、的特殊性——货币，以及经营管理的特殊性，商业银行的风险具有与一般风险所不同的特征：（1）商业银行风险内涵的独特性。（2）商业银行风险来源的二重性。（3）商业银行风险的双重效应。因此，商业银行风险可界定为：商业银行在经营管理过程中，由于自身与客户各种不确定因素的影响，使其实际经营状况与预期经营状况产生一定的偏差，从而该商业银行资金的效益性或者安全性或者流动性蒙受损失的可能性。1.1.2商业银行风险的分类根据巴塞尔委员会1997年9月颁布的《有效银行监管的核心原则》，商业银行面临的各类风险如下:（1）信用风险（2）国家风险（3

3、）市场风险（4）利率风险（5）流动性风险（6）操作风险（7）法律风险（8）声誉风险1.1.3商业银行信贷风险管理的概念（1）风险管理的概念。著名的风险管理专家廉姆斯和汉斯给风险管理作了如下的定义：“风险管理是通过对风险的识别、衡量和控制，以最少的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理方法。”风险管理的目的与企业经营的目的是一致的，通过对企业各种业务活动和资源的计划、安排和控制，尽力减少各种具有副作用的不确定事件的影响。（2）商业银行信贷风险管理的概念。商业银行风险管理的目的与其经营的基本目标和最终目标相一致，

4、即实现资金的“三性”平衡和利润最大化。“信贷”一词反映以信用为基础的不同所有者之间的债权债务关系，狭义上指贷款或者放款，广义上指存款、贷款和与之相关联的结算工作。我国商业银行信贷风险管理的基本内涵可概括为：各商业银行在日常的信贷工作过程中，预测风险、识别风险、衡量风险和分析风险，在此基础上有效控制风险，用最经济合理的办法综合处理风险（包括降低和避免风险），最大程度地保障信贷资金效益性、安全性和流动性的平衡。1.2商业银行信贷风险管理的系统性1.2.1商业银行信贷风险管理是一有机系统商业银行在国民经济中处于中枢地位，它们与

5、客户之间、中央银行之间、政府之间、其他商业银行和金融机构之间以及某一商业银行内部存在着错综复杂的关系，信贷风险管理涉及方方面面、上上下下、里里外外，构成了一个复杂的系统。所谓系统是指相互作用的诸要素组成的有机整体。系统方法就是按照事物本身的系统性，把我们所要确定的具体对象放在系统的形式中加以考察的方法。商业银行采用系统方法从事信贷风险管理将是行之有效的。系统方法的着眼处放在商业银行经营管理系统的最优上，具有以下三个基本点：（1）整体性即银行经营管理系统的整体功能不等于其各部分功能之和。相对于各部分的功能及其简单总和而言，商

6、业银行经营管理系统整体的性质会发生质变，且系统内任一要素或系统环境的变化都将影响系统内其他要素和整个系统的变化，系统内任一要素的变化又要受系统内其他要素和系统环境的制约。（2）行为目的性和反馈控制性行为目的性指商业银行在对其外部客户发生作用时，趋近或逼近的状态。一切有目的的行为都是需要负反馈的行为，如果商业银行的经营目标要被达到的话，那么在经营过程中，银行行为偏离该目标的信号就有必要用来校正系统的行为。（3）信息相关性信息是对有序性的度量，或称为组织化的度。在商业银行经营管理领域，信息的获取、传递、变换都是为了提高银行经营

7、的有序程度，消除系统运动的不确定性。商业银行经营管理的日臻完善在于其自适应能力的不断提高，自适应能力又必然与这一系统吸收信息、产生信息、降低干扰源变异度的能力有关。1.2.2商业银行信贷风险管理系统构建及运作的原则（1）系统性原则商业银行建立信贷风险管理系统时，须按照事物本身的系统性，把各经营机构及相应业务放在系统的形式中加以考察、分析、研究。（2）反馈控制原则信贷风险管理系统在对周围环境发生作用时，都带有行为目的性（达到三性平衡）。反馈指系统输出的信息通过一定的通道返送到输入端，从而对系统的输入和再输出施加影响的过程，见

8、下图。系统输入信息反馈信息输出信息目标（3）层次性原则管理的系统化离不开等级结构。信贷风险管理系统的等级结构有两种内涵，其一指系统内部组织有层次性，其二指各层次之间相互联系、秩序井然，即有序性。见下图：信贷风险管理系统子系统A子系统B子系统Caaabcbbcc以商业银行信贷风险管理系统的风险管理责任制子