试卷代号1344国家开 放大学2017年秋季学期“开 放本科”期末考试-金融风险管理试题及答案2018年1月

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1、试卷代号:1344座位号rn国家开放大学(中央广播电视大学)2017年秋季学期"开放本科"期末考试金融风险管理试题(开卷)2018年1月四

2、五

3、总分

4、ElII一、单项选择题(每题2分，共20分)1.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险2.()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略3.依照"贷款风险五级分类法"，基本特征为"肯定损失"的贷款为()。A.关注类贷款B

5、.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款4.信用风险的核心内容是()。A.信贷风险B.主权风险C.结算前风险D.结算风险5.资产负债管理理论产生于20世纪()。A.30年代B.40年代C.60年代D.70年代末、80年代初6.()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。A.10%B.20%C.30%D.50%11197.保险公司的财务风险集中体现在(A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌8.引起证券承销失败的原因包括操作风险、(〉风险和信用风险。A.法律B.流动性c.系统D.市场9.基

6、金管理公司进行风险与控制的基础是〈A.良好的内部控制制度B.依法合规经营C.设定风险管理目标D.使用风险控制模型10.金融信托技资公司的主要风险不包括(A.信用风险B.流动性风险C.违约风险D.税务风险

7、得分

8、评卷人

9、

10、II二、多项选择题{每题3分，共30分}11.下列说法正确的是()。A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D.违约风险只针对企业而吉E.信用风险具有明显的系统性风险特征12.一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统()。A.股东大会B.董事会和风险管理委员会C.监事会

11、D.风险管理部E.业务系统13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有()。A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承诺E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况112014.利率风险的主要形式有(A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.违约风险15.操作风险的主要特点有()。A.即使发生频率低，但损失也可能很大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D.人为因素是操作风险产生的主要原因E操作风险发生时间具有不确定性16.保险公司资产负债管理技术主要有(A.现金流匹配策略B.资金池

12、策略c.久期免疫策略D.动态财务风险E.缺口分析与管理17.商业银行中间业务风险具有以下()特点。A.风险透明度差B.风险多样化c.风险自由度大D.风险可测性低E.风险损失度高18.()方面可能引起证券公司经纪业务的风险。A.交易环节的风险B.技术设备问题引致的风险C.证券公司工作人员故意或失误造成的风险D.财务及资金制度不健全引致的风险E.其他不正当的交易行为引致的风险19.开放式基金面临的特殊风险包括(A.赎固与流动性风险B.投资的市场风险C.募集风险D.汇率风险E.利率风险20.西方发达国家的金融风险防范体系包括(A.立法规范制度B.内、外部监管制度

13、C.存款保险制度D.市场准人退出制度E."骆驼评级"制度1121三、判断题{每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分)21.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。()理由:22.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。()理由:23.会计风险的大小与折算方法有关。()理由:24.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。()理由225.证

14、券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。()理由:四、计算题{每题10分，共20分}26.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法定准备金3000亿元，存款总额为60000亿元。(1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。(计算结果请保留两位小数)(6分)(2)请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。(4分)27.试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算:(1)利率敏感性缺口是多少?(2分)(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少?(2分)(3)当利率

15、敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润