银行业专业人员资格考试-风险管理分类模拟题信用风险管理(四)

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1、风险管理分类模拟题信用风险管理（四）一、单选题1＞下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A・可以分为初级法和高级法两种B.初级法耍求商业银行运用自身客户评级估计每-等级客户违约概率，其他风险耍素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.商业银行选择高级法评佔零售暴露，可以口行佔计违约概率，违约损失率釆用监管当局的佔计值2、下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（）。A.资产负债率B.资产回报率C・销售毛利

2、率D.存货周转率3、某银行2009年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2009年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额Z和为800亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.6.0%B.8.0%C・8.5%D.因数据不足无法计算4、多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业屮，其屮（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击來模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.Cre

3、ditPoifolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型5、《巴塞尔新资木协议》要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为（）。客户信用等级•下降高一信風险B..•下降高■•i…；信爰险客户信用等级•下降6、某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2009年期初存货为450万元。2009年期末存货为550万元，则该公司2009年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.57、死亡率模型是根

4、据风险资产的历史违约数据，计算在未來一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则该贷款在3年期间可能出现违约的概率（累计死亡率）为（）。A.0.17%B.0•77%C.1.36%D.2.32%8、下列关于客户风险外生变量的说法，不止确的是（）。A.—般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监

5、测，需要从个体延伸到''风险域〃企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率请根据以下信息回答题：某银行2009年年初的正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2009年年末，正常类贷款屮有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款屮有200亿元转为次级类贷款，丄00亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2009年，期初正常类贷款期间因正常

6、回收减少了1500亿元，期初关注类贷款期间因止常回收减少了600亿元。银行新增贷款中，有丄200亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。9、2009年银行的正常类贷款迁徙率为（）o10>2009年银行的正常贷款迁徙率为（）。A.9.5%B.10・1%C.13・8%D.14.6%1K若2009年年末银行的贷款总额为14000亿元，则其屮不良贷款冇（）亿元。（注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。）A.4100B.4500C.3200D.300012.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.

7、02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（A.B.C.D.0・02%,0・03%,0•02%,0•03%,0・0伽0・03%0・03%0.04%13>A.B.C.D.）,说明行业风险加大。行业盈亏系数加大资本积累率提高行业销售利润率捉高行业产晶产销率提高14>违约风险暴露不包括（已使用的授信余额已收利息未使用授信额度的预期捉取数量应收未收利息A.B.C.D.A.10.8%B.・7%C.13・8%D.16•1%15>某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期冋收金额为3

8、50万元，冋收成木为50万元，则该笔贷款的违约损失率为（A.400bB.60%C.70%D.80%16.某银行2009年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3紅则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B・400A.600B.80017＞某公司2009年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2009年速动比率为（）。A.1.25B.0.