基于累积前景理论的考虑群体参考点的多指标风险决策方法

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1、第２２卷第４期运筹与管理Ｖｏｌ．２２，Ｎｏ．４２０１３年８月ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳＲＥＳＥＡＲＣＨＡＮＤＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＳＣＩＥＮＣＥＡｕｇ．２０１３基于累积前景理论的考虑群体参考点的多指标风险决策方法张尧，樊治平（东北大学工商管理学院，辽宁沈阳１１０８１９）摘要：针对考虑多个决策者给出不同的指标期望的多指标风险决策问题，提出一种基于累积前景理论的决策分析方法。在本文中，将决策者给出的指标期望视为参照点，通过构建基于参照点的价值矩阵和权重矩阵，进而构建前景决策矩阵，并基于前景决策矩阵来计算每个方案的综合前景值，然后依据综合前景值的大小对所有方案进行排序。最后，通过一个算例说

2、明了该方法的可行性和有效性。关键词：多指标风险决策；指标期望；参照点；累积前景理论中图分类号：Ｃ９３４文章标识码：Ａ文章编号：１００７-３２２１（２０１３）０４-０００６-０６AMethodforMultipleAttributeRiskDecisionMakingConsideringGroupReferencePointsBasedonCumulativeProspectTheoryＺＨＡＮＧＹａｏ，ＦＡＮＺｈｉ-ｐｉｎｇ（SchoolofBusinessAdministration，NortheasternUniversity，Shenyang１１０８１９，China）

3、Abstract：Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｐｒｏｐｏｓｅｓａｄｅｃｉｓｉｏｎａｎａｌｙｓｉｓｍｅｔｈｏｄｂａｓｅｄｏｎｃｕｍｕｌａｔｉｖｅｐｒｏｓｐｅｃｔｔｈｅｏｒｙｔｏｓｏｌｖｅｍｕｌｔｉｐｌｅａｔｔｒｉｂｕｔｅｒｉｓｋｄｅｃｉｓｉｏｎｍａｋｉｎｇｐｒｏｂｌｅｍｓｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔａｔｔｒｉｂｕｔｅａｓｐｉｒａｔｉｏｎ-ｌｅｖｅｌｓｇｉｖｅｎｂｙｄｅｃｉｓｉｏｎｍａｋｅｒｓ（ＤＭｓ）．Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ａｔｔｒｉｂｕｔｅａｓｐｉｒａｔｉｏｎ-ｌｅｖｅｌｓｇｉｖｅｎｂｙＤＭｓａｒｅｆｉｒｓｔｌｙｒｅｇａｒｄｅｄａｓｒｅｆｅｒｅｎｃｅｐｏｉｎｔｓ．Ｔｈｅｎ，ｖａｌｕｅｍ

4、ａ-ｔｒｉｃｅｓａｎｄｄｅｃｉｓｉｏｎｗｅｉｇｈｔｍａｔｒｉｃｅｓｒｅｌａｔｉｖｅｔｏｔｈｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅｐｏｉｎｔｓａｒｅｂｕｉｌｔ．Ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅａｂｏｖｅｍａｔｒｉｃｅｓ，ｔｈｅｐｒｏｓｐｅｃｔｄｅｃｉｓｉｏｎｍａｔｒｉｃｅｓａｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ．Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，ｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｐｒｏｓｐｅｃｔｖａｌｕｅｏｆｅａｃｈａｌｔｅｒｎａ-ｔｉｖｅｉｓｃａｌｃｕｌａｔｅｄ，ａｎｄｔｈｅｒａｎｋｉｎｇｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｓｉｓｏｂｔａｉｎｅｄａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅｐｒｏｓｐ

5、ｅｃｔｖａｌｕｅｓ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ａｎｕｍｅｒｉｃａｌｅｘａｍｐｌｅｉｓｕｓｅｄｔｏｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｔｈｅｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙａｎｄｖａｌｉｄｉｔｙｏｆｔｈｅｐｒｏｐｏｓｅｄｍｅｔｈｏｄ．Keywords：ｍｕｌｔｉｐｌｅａｔｔｒｉｂｕｔｅｒｉｓｋｄｅｃｉｓｉｏｎｍａｋｉｎｇ；ａｔｔｒｉｂｕｔｅａｓｐｉｒａｔｉｏｎ-ｌｅｖｅｌ；ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｐｏｉｎｔ；ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅｐｒｏｓ-ｐｅｃｔｔｈｅｏｒｙ０引言［１］多指标风险决策是指考虑多个指标、多个状态且具有状态概率信息的方案选择问题，其在经济管［２，３］理中具有大量的实际背景。需要指出的是，已有的大多数多指标风

6、险决策方法是基于期望效用理论，［４～８］而且假设决策者是完全理性的。但许多有关决策行为的实验研究表明，决策者在一些现实的决策中［９］是有限理性的，即决策者在行为上并不总是追求效用最大，而是选择让自己最满意的方案。在现实的决策中，决策者对利润、成本或风险等指标通常是有心理期望（即参考点）的，如果指标值超过或低于参考点，那么决策者是较敏感的，而且不同决策者的敏感程度是有差异的。因此，在考虑决策者心理行为的情收稿日期：２０１１-０７-２５基金项目：国家创新研究群体科学基金资助项目（７１０２１０６１）；国家自然科学基金资助项目（７１２７１０５１，７１０７１０２９）；教育部新世纪优秀人

7、才支持计划项目（ＮＣＥＴ-１１-００８４）；中央高校基本科研业务费资助项目（Ｎ１２０４０６００５，Ｎ１１０７０６００１）作者简介：张尧（１９７５-），女，辽宁沈阳人，博士，教授，主要研究方向：管理决策分析；樊治平（１９６１-），男，江苏镇江人，博士，教授，博士生导师，主要研究方向：管理决策分析。第４期张尧，等：基于累积前景理论的考虑群体参考点的多指标风险决策方法７况下，如何解决一些实际的多指标风险决策问题，这是一个值得研究的问题。近年来，关于基于前景理论或累积前景理论的决策方法研究已经得到一些学者的重视