金融课件金融练习题.doc

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1、金融练习题假设在一个给定时间，伦敦外汇市场汇率报价如表格所示：EUR/USDGBP/USDUSD/CHFUSD/JPYUSD/CAD即期汇率买入1.30341.94621.2346119.281.1654卖出1.30421.94671.2351119.401.166530天调期点买入0.0019-0.0020-0.0022-0.29740.0018卖出0.0021-0.0014-0.0018-0.26790.002290天调期点买入0.0056-0.0043-0.0063-0.89760.0036卖出0.0063-0.

2、0037-0.0053-0.81170.00471、法国雷诺公司在外汇市场上需要卖出多少即期欧元以买入500万美元，用来支付给美国的供应商？2、日本尼桑公司在外汇市场上应当卖出多少数额的即期日元以买入500万欧元，用来支付给欧洲的供应商？3、求即期交叉汇率(买入价和卖出价)：(1)CHF/JPY；(2)EUR/CAD；(3)GBP/EUR。4、求远期汇率(买入和卖出价)：(1)EUR/USD30天；(2)USD/JPY90天。5、试求出以下远期交叉汇率(买入价和卖出价)：(1)CAD/CHF30天；(2)GBP/JPY

3、90天；(3)GBP/EUR30天。6、考虑价格的线性关系，请您计算以下两组货币不规则期限的远期汇率(包括买入价和卖出价)：★(1)EUR/USD48天；(2)USD/CAD21天。7、请您就以下问题做出正确的回答：(1)对哪些货币远期美元升水？(2)对哪些货币远期美元贴水？(3)根据从高到低的顺序，指出USD、EUR和GBP的利率关系。8、英国航空公司想在远期市场上买入1000万30天远期美元，用来在一个月后支付给美国的供应商，它需要卖出多少远期英镑？9、瑞士雀巢公司需要在远期市场上买入1000万90天远期欧元，用来

4、在三个月后支付给欧洲的供应商，它应当卖出多少远期瑞士法郎？10、在外汇市场上，当你办理以下调期交易业务时，外汇汇率是多少？(1)买进100万即期欧元、卖出美元，同时卖出100万30天远期欧元兑换美元；★(2)卖出100万30天远期欧元买进美元，同时买入100万90天远期欧元卖出美元。(3)即期汇率的选择是否影响最终的调期结果？11、如果此时纽约外汇市场GBP/USD即期汇率为1.9425/1.9438；(1)您以100万GBP进行直接套汇的结果如何？(2)您若以100万美元来做套汇交易的结果？(3)两地市场汇率的变动趋

5、势如何？12、假如EUR和USD的30天利率分别为4.5%和5.5%，您持有100万EUR；(1)直接做EUR存款的收益为多少？(2)如何进行非抵补套利？(3)非抵补套利的风险何在？★(4)如果您进行抵补套利的结果如何？