大成债券投资基金2010年度第1季度报告.pdf

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1、大成债券投资基金2010年度第1季度报告大成债券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月22日1大成债券投资基金2010年度第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。§2基金产品概况基金简称:大成债券交易代码:090002基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2003年6月12日报告期末基金份额总额:513,327,039.

3、90份投资目标：在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值投资策略:通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理，以实现投资目标。类属资产部分按照修正的均值-方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。业绩比较基准:中国债券总指数风险收益特征:无基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司下属两级基金的基金简称：大成债券A/B大成债券C下属两级基金的交易代码：090002／09100209200

4、2报告期末下属两级基金的份额总额：225,022,411.27288,304,628.63§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)大成债券A/B大成债券C1．本期已实现收益5,470,187.617,759,008.092．本期利润4,401,052.286,354,504.813．加权平均基金份额本期利润0.02240.02074．期末基金资产净值235,359,286.44294,545,913.205．期末

5、基金份额净值1.04591.0216注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2大成债券投资基金2010年度第1季度报告2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成债券A/B阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基(1)－(3)(2)－(4)（

6、1）标准差（2）准收益率（3）准收益率标准差（4）过去三个月2.14%0.12%1.97%0.07%0.17%0.05%大成债券C阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基(1)－(3)(2)－(4)（1）标准差（2）准收益率（3）准收益率标准差（4）过去三个月2.05%0.12%1.97%0.07%0.08%0.05%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较60%45%30%15%0%-15%03-6-1205-2-1206-10-1208-6

7、-1210-2-12大成债券A/B业绩比较基准60%45%30%15%0%-15%03-6-1205-2-1206-10-1208-6-1210-2-12大成债券C业绩比较基准注：1、本基金于2006年4月24日起推出持续性收费模式，将前端收费模式定义为A类收费模式，后端收费模式定义为B类收费模式，二者对应的基金份额简称“大成债券A/B”；将持续性收费模式定义为C类收费3大成债券投资基金2010年度第1季度报告模式，对应的基金份额简称“大成债券C”。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个

8、月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限王立女士本基金基金2009年5月--9年经济学硕士。曾任职于申银万经理23日国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，历任银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理，现兼任大成货币市场证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任