大成强化收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、大成强化收益债券型基金2009年第3季度报告大成强化收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日大成强化收益债券型基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。§2基金产品概况基金简称大成强化收益债券交易代码090008前端交易代码090008后端交易代码091008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年8月6日报告期末基金份额总额793,489,107.77份投资目标在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳

3、定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略本基金将在严格控制组合风险的前提下，基于收益的要求，在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2009年7月1日-2009年9月30日）1.本期已实现收益23,735,673

4、.282.本期利润-281,839.843.加权平均基金份额本期利润-0.00034.期末基金资产净值858,211,121.725.期末基金份额净值1.0816注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。－1－大成强化收益债券型基金2009年第3季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较

5、基准业绩比较基准收阶段①－③②－④①标准差②收益率③益率标准差④过去三个月0.23%0.45%-0.41%0.04%0.64%0.41%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图20%16%12%8%4%0%2008-8-62008-11-62009-2-62009-5-62009-8-6大成强化收益债券基金业绩比较基准收益率注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金

6、合同中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈尚前先生本基金基2008年8月--11年经济学博士，曾任中国金经理、固6日平安保险公司投资管理定收益部中心债券投资室主任、总监。招商证券公司研究发展中心策略部经理。2002年加入大成基金管理有限公司，现负责公司固定收益证券投资业务。具有基金从业资格。国籍：中国。－2－大成强化收益债券型基金2009年第3季度报告注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理

7、人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成强化收益债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理