招商中小盘精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、招商中小盘精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告招商中小盘精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010年07月19日第1页共11页招商中小盘精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年07月16日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年04月01日起至06月30日止。§2基金产品概况基金简称招商中小盘股票交易代码217013基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年12月25日报告期末基金份额总额1,931,526,551.00份投资目标精选受益于中

3、国经济增长的中小企业，通过积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。投资策略本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。业绩比较基准40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率风险收益特征本基金是一只主动管理的股票型基金，在证券

4、投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司第2页共11页招商中小盘精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年04月01日-2010年06月30日）1.本期已实现收益-90,301,678.682.本期利润-326,360,453.313.加权平均基金份额本期利润-0.16064.期末基金资产净值1,618,683,827.095.期末基金份额净值0.838注：1、所述基金业绩指

5、标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-16.78%1.28%-18.64%1.56%1.86%-0.28%注：业绩比较基准收益率＝40%×天相中盘指数收益率+40

6、%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。第3页共11页招商中小盘精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、根据基金合同第十一条（二）投资范围的规定，本基金将基金资产的60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将基金资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金的建仓期为2

7、009年12月25日至2010年6月24日，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求；2、本基金合同于2009年12月25日生效，截至本报告期末成立未满1年。第4页共11页招商中小盘精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限周德昕现任本基金2009年12月25日-9周德昕，男，中国国籍，财的基金经理务管理硕士。曾任职于哈里投资股份有限公司、新疆证券有限责任公司及广发证券股份有限公司，从事投资研究工作。2007年加入招商基金管理有

8、限公司，从事钢铁及有色金属行业的研究工作，历任研究员、高级研究员、助理基金经理，现任招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。张力现任本基金2009年12月25日-4张力，男，中