申万巴黎收益宝货币市场基金2009年第4季度报告.pdf

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1、申万巴黎收益宝货币市场基金2009年第4季度报告申万巴黎收益宝货币市场基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1页共11页申万巴黎收益宝货币市场基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组

2、合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称申万巴黎收益宝货币基金主代码310338基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年7月7日报告期末基金份额总额10,286,015,133.30份在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高投资

3、目标于业绩基准的回报。本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，投资策略通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。业绩比较基准银行活期存款利率（税后）风险收益特征低风险、高流动性和持续稳定收益。基金管理人申万巴黎基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现第2页共11页申万巴黎收益宝货币市场基金2009年第4季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

4、1.本期已实现收益1,852,678.112.本期利润1,852,678.113.期末基金资产净值10,286,015,133.30注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收

5、益率③准差④过去三个月0.1325%0.0005%0.0907%0.0000%0.0418%0.0005%注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额”。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万巴黎收益宝货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年7月7日至2009年12月31日）第3页共11页申万巴黎收益宝货币市场基金2009年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从姓名职务限说明业年限任职日期离任日期清华大学

6、工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人本基金寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金周鸣基金经2009-6-25-9年投资、企业年金投资等工作。2009年5月加入理本公司，2009年6月起任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理及申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本基金投资

7、运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。第4页共11页申万巴黎收益宝货币市场基金2009年第4季度报告4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交

8、叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反