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1、中海货币市场证券投资基金2010年第4季度报告中海货币市场证券投资基金2010年第4季度报告2010年12月31日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年一月二十一日第1页共15页中海货币市场证券投资基金2010年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
2、记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称中海货币基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年7月28日报告期末基金份额总额4,589,294,238.34份在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩投资目标比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。1、利率预期策略根据对宏观经济和利率
3、走势的分析，本基金将制定利率预投资策略期策略。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。第2页共15页中海货币市场证券投资基金2010年第4季度报告2、期限结构配置策略各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现，本基金采用总收益分析法在子弹组合、杠铃组合、梯形组合等三种基础类型中进行选择。3、类属配置策略根据各类短期固定收益类金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。4、流动性管理策略在满足基金
4、投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），保证基金资产的高流动性。5、套利策略本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和不同品种之间的收益率差异，通过融入和融出的资金安排，获取无风险的利差收益。业绩比较基准同期7天通知存款利率（税后）本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中的低风险品种。风险收益特征本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称中海货币A类中海货币B类第3页共15页中海货币市场
5、证券投资基金2010年第4季度报告下属两级基金的交易代码392001392002报告期末下属两级基金的84,772,041.35份4,504,522,196.99份份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2010年10月1日-2010年12月31日)主要财务指标中海货币A类中海货币B类1．本期已实现收益206,083.709,158,278.982．本期利润206,083.709,158,278.983．期末基金资产净值84,772,041.354,504,522,196.99注1：本报告期是指自2010年10月1日至2010年12月
6、31日。注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．中海货币A类业绩比业绩比净值收较基准净值收较基准阶段益率标收益率①－③②－④益率①收益率准差②标准差③④第4页共15页中海货币市场证券投资基金2010年第4季度报告过去三个月0.5128%0.0029%0.3442%0.00
7、00%0.1686%0.0029%2．中海货币B类业绩比业绩比净值收较基准净值收较基准阶段益率标收益率①－③②－④益率①收益率准差②标准差③④过去三个月0.5736%0.0028%0.3442%0.0000%0.2294%0.0028%注：本基金收益分配是按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中海货币市场证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2010年7月28日至2010年12月31日）1、中海货币A类第5页共15页中海货币市场证券投资基金
