融鑫证券投资基金二零零六年第二季度报告.pdf

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1、融鑫证券投资基金2006年第二季度报告融鑫证券投资基金二零零六年第二季度报告基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司1融鑫证券投资基金2006年第二季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

2、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金相关的法律文件。2融鑫证券投资基金2006年第二季度报告目录一、基金产品概况.................................................................................................4二、主要财务指标和基金净值表现.....................................................................5三、管理人报告.............................

3、........................................................................6四、基金投资组合报告（截止2006年6月30日）........................................7五、重大事项揭示...............................................................................................11六、备查文件目录................................................

4、...............................................113融鑫证券投资基金2006年第二季度报告一、基金产品概况基金简称：基金融鑫基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：2002年6月13日基金份额总额：800,000,000份基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司投资目标：投资于高速成长及业务有良好前景的企业，基金管理人将采取较为稳健的投资策略，为基金持有人获取中长期稳定的投资收益。投资策略：1.资产配置基金管理人在对宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素进行深入分析的基础上，进行基金资产在股票、债券和现金间的

5、一级配置。基金管理人根据市场情况、大盘、中盘、小盘股票的相对价值情况和行业发展情况，在大盘、中盘、小盘股票之间和不同行业（主要为高新技术行业）之间进行二级配置。2.证券投资(1)股票投资本基金将重点投资于高速成长及业务有良好前景的成长型上市公司股票。(2)债券投资本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行深入分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平的高低、信用风险的大小、流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。(3)权证投资4融鑫证券投资基金2006年第二季度报告考量标的股票合理价值、标的股票价格、

6、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（ValuePrice）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。根据本基金的风险收益特征，确定本基金投资权证的具体比例。业绩比较基准：业绩比较基准＝80%×上海综合指数＋20%×中信标普国债指数注：中信标普指数信息服务有限公司于2006年4月12日将原“中信国债指数”更名为“中信标普国债指数”，该指数计算方法未做变动。二、主要财务指标和基金净值表现(一)主要财务指标(未经审计)序号主要财务指标2006.04

7、.01-2006.06.301基金本期净收益83,934,491.512加权平均基金份额本期净收益0.10493期末基金资产净值1,376,523,208.024期末基金份额净值1.7207注：以上所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(二)基金净值表现1、基金融鑫历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表净值增长业绩比较基