基于银行系统风险视角的银行资本充足监管来自中国上市银行的经验数据.pdf

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1、第28卷第1期湖南大学学报(社会科学版)Vo1．28，N0．12014年1月JournalofHunanUniversity(SocialSciences)Jan．2o14基于银行系统风险视角的银行资本充足监管——来自中国上市银行的经验数据郑长军，王光俊(华中科技大学管理学院，湖北武汉430074)[摘要]国际金融危机以及欧债危机等再一次引发了人们对金融监管尤其是银行资本充足监管的全面反思。采集中国银行业主体的16家商业银行的数据，应用联立方程模型，对资本强制约束下的资本与系统风险贡献度进行研究，结论表明：资本充足监管对银行系统风险贡献度有一定的正向作用；而杠杆率监管对其无显著

2、影响。此外，四大国有银行的分析结果提醒银行业监管者应密切关注居于主导地位银行的资本和风险监管。[关键词]商业银行；资本充足率；银行系统风险；银行业监管[中图分类号]F83[文献标识码]A[文章编号]1。08—1763(2014)O1—0O58一O4TheStudyofCapitalAdequacyRegulationBasedonthePerspectiveoftheBankingSystemicRisk_。·_·。_。·-·——EvidencefromChina’SCommercialBanksZHENGChang—jun，WANGGuang—jun(SchoolofMana

3、gement，HuazhongUniversityofScienceandTechnology，Wuhan430074，China)Abstract：Internationalfinancialcrisis，andtheEuropeandebtcrisisledpeopletothinkcomprehensive—lyaboutfinancialregulationonceagain，especiallythebanks’capitalregulation．Collectingthedataofthemain16Chinesecommercialbanks，andusingsi

4、multaneousequationsmodeltostudytherelationshipbe—tweencapitalanditscontributionofthesystemicriskunderthecapitalconstraints，theconclusionsshowthat：capitaladequacyhassomepositiveeffectsonthebankingsystemicriskcontribution，whileleverageregulatoryhasnosignificantimpact．Inaddition，thedateanalysis

5、ofthefourstate—ownedbanksremindsthatbankingregulatorsshouldpaycloseattentiontobanks’capitalandriskregulationwhichareonthedominantposition．Keywords：commercialbank；capitaladequacyratio；bankingsystemicrisk；bankingsupervision行提出了更高资本要求的背景下，2011年，中国银监会发布一引言《中国银行业实施新监管标准的指导意见》，形成了我国银行由于具有潜在的巨大破坏性以

6、及传染性，银行系统风险业的新监管框架。杠杆率的引入，与资本充足率要求相结逐步受到官方报告和学术研究高度重视。尤其是2007年8合，进一步控制风险，促进银行业的稳定。月以来席卷全球的“次贷危机”、2009年1O月开始浮出水面本文应用联立方程模型，分析了我国商业银行资本与系的欧债危机等再一次引发了人们对金融监管尤其是资本监统风险贡献度间的关系，站在银行业的角度检验资本监管是管的全面反思。否有效。本文的结构安排如下：第二部分为文献综述，从理银行监管的重要内容是资本充足监管，银行监管机构一论上介绍了目前国内外关于资本充足监管和银行系统风险直试图确定适当的最低资本充足率水平。在巴塞尔Ⅲ对

7、银的研究现状，第三部分是模型设定与研究假设，第四部分根*[收稿日期]2013—06—07[基金项目]国家自然科学基金项目“资本充足约束下银行风险承担行为与监管研究”(71173077)[作者简介]郑长军(1968一)，男，河南许昌人，华中科技大学管理学院副教授，经济学博士，管理学博士后．研究方向：金融管理、公司治理．第1期郑长军，王光俊：基于银行系统风险视角的银行资本充足监管——来自中国上市银行的经验数据59据我国16家上市银行的数据进行实证分析，第五部分为结的系统风险明显高于国有股份制银行