李子奈第三版计量经济学常考简答题.doc

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1、1回归分析与相关分析的联系和区别？回归分析是讨论被解释变量与一个或多个解释变量之间具体依存关系的分析方法。相关分析是讨论变量之间线性相关程度的分析方法。联系：两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能度量线性依赖程度大小。区别：1)研究的目的不同，相关分析着重讨论变量间的关联程度，而回归分析却要进一步探寻变量间具体依赖关系。2）对变量的处理不同，相关分析堆成的处理相互联系的变量，而回归分析必须明确解释变量与被解释变量。2什么是随机干扰项？主要包括哪些因素？和残差的区别？随机干扰项是指总体观测值与回归方程理论值之间的偏差。因素：（1）

2、众多细小因素的影响；（2）未知因素的影响；（3）数据测量误差或残缺；（4）模型形式不完善；（5）变量的内在随机性。随机误差项与残差不同，残差是样本观测值与回归方程理论值之间的偏差。残差项是随机误差项的一个样本估计量。3为什么用可决系数评价拟合优度，而不用残差平方和？可决系数与相关系数的联系和区别？可决系数R*2=ESS/TSS=1-RSS/TSS,含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合得越好，而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，

3、尤其是不同样本得到的残差平方和是不能作比较的。此外作为检验统计量的一般应是相对量而不能用绝对量，因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。4、简述最小二乘估计量的特征及高斯马尔可夫定理。答：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所

4、有的一致估计量中具有最小的渐近方差。高斯—马尔可夫定理：普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性等优良性质，是最佳线性无偏估计。4异方差的后果：1)最小二乘估计不再是有效估计。2) 无法确定估计系数的标准误差。3)  T检验的可靠性降低。4)  增大模型的预测误差。 当模型存在异方差时，根据普通最小二乘法估计出的参数估计量仍具有线性特性和无偏性，但不再具有有效性；用于参数显著性的检验统计量，要涉及到参数估计量的标准差，因而参数检验也失去意义。5.序列相关违背了哪些基本假定？其来源有哪些？检验方法有哪些，都适用于何种形式的序列相关

5、检验模型的检验？序列相关违背的基本假定是Cov(ui,uj) = 0 (i ≠ j)。 序列相关的来源有： 经济变量固有的惯性； 模型设定的偏误； 模型中遗漏了重要的带有自相关的解释变量； 数据的“编造”。 序列相关的检验有：图示法   D-W检验，适用于检验一阶自回归形式的序列相关；  回归检验法，适用于各种类型的序列相关检验；  拉格朗日乘子检验（LM），适用于高阶序列相关及模型中存在滞后解释变量的情形。6．简述为什么要对参数进行显著性检验？试说明参数显著性检验的过程。 答：最小二乘法得到的回归直线是对因变量与自变量关系的一种描述，

6、但它不一定是恰当的描述。一般会用与样本点的接近程度来判别这种描述的优劣，而当获得以上问题的肯定判断之后，还需要确定每一个参数的可靠程度，即参数本身以及对应的变量该不该保留在方程里，这就有必要进行参数的显著性检验。这种检验是确定各个参数是否显著的不等于零。检验分为三个步骤：（1）对总体参数提出假设：H0：β1=0，H2：β1≠0（2）以原假设H0构造t统计量，并由样本计算其值。（3）给定显著性水平α，查t分布表得临界值tα/2(n-2)(4)比较，判断。若

7、t

8、>tα/2(n-2),则拒绝H0，接受H1，若

9、t

10、≤tα/2(n-2),则接

11、受H0，拒绝H1。7.影响预测精度的主要因素是什么？样本容量、模拟的拟合优度8什么是异方差性？举例，检验思路？对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而且互不相同，则认为出现了异方差性。在现实经济运行中，异方差性经常出现，尤其是采用截面数据做样本的计量经济学问题。例如，工业企业的研究与发展费用指出同企业的销售和利润之间关系的函数模型，个人储蓄量与个人可支配收入之间关系的函数模型等。思路是检验随机干扰项的方差与解释变量观察值的某种函数形式之间是否存在相关性。9.什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？多重共线性造成的影响是什么

12、？检验多重共线性的方法是什么？有哪些解决方法？1)对于多元回归线性模型，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称多重共线性。2)原因：经济变量的内在联系，这是产生多重共线性的根本原因。经济变量变化趋势