金融计量经济学期末练习题.doc

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1、计量经济学期末考试复习一、单项选择题:1．一元线性样本回归直线可以表示为（）A．B.C.D.2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（　　）A．无偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不是最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（）A．0B．0.5C．-0.5D．14．一元线性回归中，相关系数r=()A.B.CD5.德菲尔德-匡特检验法可用于检验(     )A.异方差性       B.多重共线性      

2、  C.序列相关          D.设定误差6.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(     )A.0≤DW≤1    B.－1≤DW≤1    C.－2≤DW≤2    D.0≤DW≤47.根据判定系数与F统计量的关系可知，当时有(     )A.F=1        B.F=－1       C.F=∞   D.F=08.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为和du,则当

3、        D.存在序列相关与否不能断定9.经济计量分析的工作程序是(     )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(     )A.多重共线性    B.异方差性          C.序列相关        D.高拟合优度11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数为（）A0

4、.1B0.9C0.8D0.512、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）A.原始数据     B.面板数据     C.时间序列数据   D.截面数据13、在模型的回归分析结果报告中，统计量的，则表明（    ）A.解释变量对的影响是显著的B.解释变量对的影响是显著的C.解释变量和对的联合影响是显著的D.解释变量和对的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（　）A.无偏的，非有效的        B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的          D.有偏的，有效的15、参数

5、估计量具备有效性是指-（）A．B.为最小C．D.为最小16、对于，利用30组样本观察值估计后得，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（）A．成立B.成立C.成立D.不成立17、根据一个n=30的样本估计后计算得DW=2.55，已知在95%的置信度下，，，则认为原模型------------------------（）A．存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关C．不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关18、对于，可决系数为0.8是指--------------------()A．说明X

6、与Y之间为正相关B.说明X与Y之间为负相关C．Y变异的80%能由回归直线作出解释D．有80%的样本点落在回归直线上19、线性模型不满足下列哪一假定，称为异方差现象()A．B.(常数)C．D.20、对于原模型，一阶差分模型是指------------（）A．B．C．D．21、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（  ）A．被解释变量和解释变量均为非随机变量    B. 被

7、解释变量和解释变量均为随机变量   C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题:1．经济计量模型的应用方向是(        )A.用于经济预测        B.用于结构分析      C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价    E.仅用于经济预测F仅用于经济结构分析2．评价参数估计结果的统计准则包括（）A.t检验B.F检验C.拟合优度检验D.G-Q检验E.DW检验3、能够修正序列自相关的方法有（）A.加权最小二乘法B.G-Q检验C.广义最小二乘法D.

8、D-W检验E.广义差分法     4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（）A、无偏性B、线性性C.最小方差性D一致性E.有偏性5、判定系数的公式为（）ABCDE6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（）。A．最小二乘估计法　B．方差分析