清华大学“应用随机过程” 讲义二.ppt

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1、随机变量的数字特征及条件数学期望第二讲2021/9/201应用随机过程讲义第二讲数学期望（复习）“权平均”X具有p.d.f.2021/9/202应用随机过程讲义第二讲黎曼－斯蒂尔吉斯积分2021/9/203应用随机过程讲义第二讲分割求和取极限2021/9/204应用随机过程讲义第二讲2021/9/205应用随机过程讲义第二讲在定义了R-S积分之后，我们可以将所有随机变量的数学期望形式进行统一。2021/9/206应用随机过程讲义第二讲2021/9/207应用随机过程讲义第二讲数学期望的性质2021/9/208应用随机过程讲义第二讲交换求和顺序2021/9/209应用随机过程讲义第二讲同理，

2、对连续型随机变量有相似的结论成立2021/9/2010应用随机过程讲义第二讲2021/9/2011应用随机过程讲义第二讲2021/9/2012应用随机过程讲义第二讲2021/9/2013应用随机过程讲义第二讲2021/9/2014应用随机过程讲义第二讲Chebyshev不等式2021/9/2015应用随机过程讲义第二讲条件数学期望2021/9/2016应用随机过程讲义第二讲2021/9/2017应用随机过程讲义第二讲2021/9/2018应用随机过程讲义第二讲2021/9/2019应用随机过程讲义第二讲理解E(X

3、Y)是ω的函数，也是Y(ω)的函数；当Y是离散型随机变量时，E(X

4、Y)也是

5、离散型随机变量。2021/9/2020应用随机过程讲义第二讲推广：条件为两个随机变量E(X

6、Y,Z)先求出E(X

7、Y=y,Z=z)，再写出E(X

8、Y,Z)的分布率。2021/9/2021应用随机过程讲义第二讲推广至一般随机变量2021/9/2022应用随机过程讲义第二讲例子：E(X

9、Y,Z)是Y的一元函数，可以证明在均方意义下与X最接近。2021/9/2023应用随机过程讲义第二讲条件数学期望的性质2021/9/2024应用随机过程讲义第二讲2021/9/2025应用随机过程讲义第二讲2021/9/2026应用随机过程讲义第二讲