大数据时代商业银行的客户信用风险管理研究

《大数据时代商业银行的客户信用风险管理研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、大数据时代商业银行的客户信用风险管理研究一、引言二十一世纪以来，随着信息技术的迅猛发展，由大数据为基础的互联网金融正在逐步影响着传统商业银行的信用风险管理，而且相比较于西方发达国家，我国的金融体系不健全，发展不平衡，商业银行作为金融体系的核心在我国就显得更加明显，企业的融资主要来自于银行贷款[1]，银行在将储蓄转化为投资方面扮演着领头羊的作用，推动了国民经济健康发展。但是由于信息的不对称性，随着银行信贷的不断增加，其信贷风险也日益严重，如2ā017年的美国次贷危机以及后来的欧债檑危机等都给我国的商业银行以警醒，而且阴随着我国金融市场

2、改革步入深水区，商业肯银行面临的风险越来越大，尤其是信用风钓险，因此如何防范商业银行的信用风险显氖得尤为重要，本文再次基础上以大数据为㈠背景，分析了银行信用风险的现状，进而颀提出相应的对策建议。商业银行的信用痄风险又称为违约风险，是指借款人因种种无原因，不愿或无力履行合同条件而构成的违约，导致银行遭受损失的可能性。花旗杉银行的前总裁说道银行家的任务其实就是风险管理，当然了银行的风险管理涉及的ろ内容很多，但主要的还是信用风险，由于存在信息不对称性以及道德风险，银行的懋信用风险很大。李朝霞[2]等人研究发攀6/6现金融脱媒对商业银

3、行的传统业务带来了é严重的挑战，但开发新的业务伴随着高风言险，这就要求监管部门加强表外风险管理Β。刘明华[3]从银行监管和风险管理两辂个方面研究了在完善银行资本配置效率为凹股东创造利益的同时如何有效的防范风险屮.同时也有学者认为银行风险管理的核心ι问题就是资本配置问题[4]。陈超[5尘]等人研究发现商业银行贷款信息的纰漏杨对企业的并购产生影响，信息的纰漏对资侵本市场产生了正外部效应，已有的大量的边研究基本上是研究商业银行的综合的风险袼管理，这包括了信用风险、市场风险、操作风险。流动性风险、法律风险以及声誉风险。本文从银行风险管理

4、中的最为突出仍的信用风险出发，单独研究大数据下信用摧风险的管理。二、商业银行的信用风险瑶的现状改革开放以来，我国的银行取得了长足的发展，但同西方传统的资本主义催发达国家相比还有很大的差距，尤其是在瘊资本市场，我国的很多企业的融资主要是澶通过银行，特别是国有四大行，基本上形毵成了资本市场的垄断，虽然由融资带来的瓞利差促进了银行的发展，但也给银行带来？了风险，尤其是在互联网金融时代，随着大数据互联网金融的兴起，传统的商业银聂行的垄断地位收到了挑战，各大商业银行将抢占市场作为经营目标，忽略了资产质绑量，并且资产集中容易爆发系统性的金

5、融啮风险。信贷风险的存在是基于信息的不位6/6对称性，因此商业银行数据的收集整合与妪挖掘的能力决定了其信用风险的管理能力阍，大数据互联网时代追求“三流合一”，宋商业银行只有融合于大数据时代，才能使挤自己的信贷部门经营更加的高效，才能有耸效的控制信用风险。随着国家深化改革铱，经济下行压力巨大，银行的不良贷款率粮逐步增高，这些都反应了商业银行的信用б风险面临着巨大的挑战，由于商业银行对贷款人信息存在问题，这包括信息收集的芷不完整、没有对信息进行整合与深度挖掘扈等，由于商业银行对贷款人经营动态资金眍的流向没有明确的跟踪，银行很难形成对俄

6、贷款人的风险的识别，尤其是对跨行贷款杷，跨区域经营的贷款人的风险容易形成误腽判。商业银行的风险管理体制不适应时代的发展，商业银行的现有的风险管理体制吴更多的是基于经验、定性的风险管理，简坦言之主要是依赖信贷部门工作人员的经验，这种风险管理体制最大的局限性在于贷薏款的质量不高，由于存在严重的信息不对⒉称性和道德风险，贷款人越容易隐瞒一些龛对融资不利的信息，而对于这些潜在的风孛险，仅凭工作人员的经验是无法揭露的。侃商业银行的风险管理的内部机构也存在（一定的问题，我国的商业银行大多数都是鱿按职能部门划分的一种组织结构，这种组韧织形态分

7、工明确但也存在不足，那就是容视易形成部门之间的隔阂，在贷款人的数据督收集整合和深度挖掘上存在着过多的不完苛整，可以说是一种碎片化的状态，那么也辍6/6就不能很好的对贷款人的整体风险进行识别了，例如银行的信贷部门只负责企业等谵客户的融资。同时这种职能化的部门结构帆导致了银行的总行和分行之间也不能够很眦好的进行资源信息共享，也就进一步加重κ了商业银行的信用风险。三、商业银行崭信用风险管理的对策建议面临着我国经舾济下行的巨大压力，社会投资环境的复杂搂多变以及以大数据为基点的互联网金融的溏冲击，尽可能的降低商业银行的不良贷款燔率，提高商业

8、银行的信用风险的管控能力鲲是商业银行亟待解决的一个问题。众所周ん知，数据是信息的基础与原料，而提升商业银行的信用风险管控能力的核心在于信贷数据的收集整合与深度挖掘，因此商业汉银行要通过大量的数据信息对贷款人由定性识别转化为定量为