上海证券交易所新一代交易系统市场参与者接口规格说明书

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1、上海证券交易所技术文档固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书（V0.283版）上海证券交易所二○一七年十一月一八年一月《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.3版发布说明2018.01配合固定收益平台增加投资者账户名称字段，具体为：报价申报消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为7；非公开报价行情响应消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为4。修改成交申报信息的质权人名称字段说明，将“质押式协议回购到期确认申报时填写”修改为“质押式协议回购到期续做确认申报时填写”。修改成交申报信息的成交申报

2、时交易所成交日期字段说明，解除质押申报确认需要填写该字段。修改报价申报信息的质押券数量字段说明，将“到期续做申报时无意义”修改为“到期续做申报时填原质押券数量”。修改“到期续作”为“到期续做”。修改未结算协议回购查询响应的此次查询结束序号字段（16）说明，修改为“此次查询结束行情序号（全市场）”。修改协议回购订单类消息描述，增加：意向申报类、报价申报类消息填写成交金额字段时，以折算比例为基准进行计算。同时为避免产生歧义，删除意向申报类、报价申报消息的折算比例字段的计算公式说明。为避免产生歧义，修改非公开报价行情查询响应消息中，行情类型为“删除”的行情的“买卖方

3、向”字段的默认返回值。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.28版发布说明2017.111、EzDAV0.2.8版本上线，发布了正式版本。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.2版发布说明2017.81、发布了质押式协议回购意向申报，解除质押申报,质押式协议回购换券申报,质押式协议回购提前终止申报的STEP消息处理流程和消息定义,首次申报更改为成交申报。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.1版发布说明2016.101、发布了协议回购首次申报、到期续做申报和到期确认申报的STEP消息处理流程和消息定义。本文档由上海证券交易所

4、起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上交所技术有限责任公司网站地址：http://www.sse.com.cn/à交易技术支持专区“数据接口”栏目目录1简介42会话机制52.1概要53数据格式约定64消息定义74.1协议回购消息处理流程说明84.2协议回购订单类消息114.2.1意向申报消息/意向申报撤单消息114.2.2报价申报消息134.2.3报价申报响应消息164.2.4报价申报撤单消息164.2.5报价申报撤单响应消息174.2.6成交申报信息184.2

5、.7成交申报响应单成功响应消息204.3协议回购查询类消息204.3.1未结算协议回购查询214.3.2未结算协议回购查询响应224.3.3非公开报价行情查询244.3.4非公开报价行情响应244.3.5公开报价行情查询264.3.6公开报价行情响应274.4执行报告查询类消息284.4.1成交执行报告查询284.4.2成交执行报告响应29技术文档1简介固定收益平台现有电子报盘接口基于dbf数据库表实现。为适应市场发展、满足交易商用户的数据直通需求，上交所根据近年来STEP协议的应用经验，制定了适用于固定收益平台业务的、基于STEP协议的数据交换协议。本文档即

6、对该协议进行详细介绍。基于稳步推进、逐步完善的考虑，本次开发稿中仅对核心业务之一、现有电子报盘暂不支持的质押式协议回购业务相关消息进行详细定义。文档所采用的术语、消息格式、以及消息流描述均遵照STEP1.2及FIX5.0SP2协议规范，同时上交所亦有特定的扩展。和该协议相配套，上交所拟于近期发布电子报盘网关软件（以下简称EzDataAccess）。该报盘网关部署在用户处，实现基本的登录、心跳等功能，直连上交所固定收益平台后台。网关软件开放TCP服务，与用户端系统通过本文档定义的协议格式进行直接的数据交互。此外，在固定收益平台开盘期间，报盘网关会及时从固定收益平

7、台获取确定报价行情、成交统计行情、成交明细行情、公告信息行情等内容，并保存到用户本地。收盘后，还将自动获取本方成交数据文件，保存到用户本地。关于电子报盘网关软件的详细使用说明，另有专门文档介绍（待发布）。固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书第34页共34页技术文档1会话机制1.1概要EzDataAccess与用户端系统之间的交互采用客户端-服务器(C/S)架构，通过TCP链路通讯，其中EzDataAccess作为服务器端，用户端系统作为客户端。用户端系统首先需要向事先约定的EzDataAccess服务端口（默认为7080）发起连接请求。会话协议中的字段采

8、用网络字节序传输。EzDataAcce