上海证券交易所新一代交易系统市场参与者接口规格说明书1.12版

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1、上海证券交易所技术文档新一代交易系统市场参与者接口规格说明书（1.11版）上海证券交易所二○一○年五月《市场参与者接口规格说明书》1.11版发布说明2010年5月发布1.11版，近期修订用红字标明.包括如下文字修改内容：（一）强调了委托表、委托确认表、成交回报表中索引或者主键的设置方式。（二）将STEP部分暂时移出进行整体修订。包括如下接口变动内容：（三）委托表和委托确认表增加了营业部代码字段branchid。对于使用EzOES2010版及之后的版本，branchid字段可直接填写有效的营业部代码，

2、当取值为[01000，59999]时，reff字段的第1和第2字节不再填写营业部代码的转换码，reff整个字段全部作为会员内部订单号使用，取值为数字，区间为[0000000001，3999999999]；如果branchid字段的取值为NULL、空或者若干空格时，报盘程序取reff中第1和第2字节仍按照原营业部代码转码算法得出[1000，4843]范围内的营业部代码。（四）增加错误代码1102，表示营业部代码字段格式错误。（五）增加一个章节：ETF公告文件2.0版。该2.0版格式把ETF基金管理公司

3、用的定义文件和向市场参与者发布的公告文件进行了统一，并开始支持跨境ETF业务。由于每个ETF基金都有一个对应的该文件，故该文件的启用时间根据各个ETF基金公司的进度分别安排。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区《市场参与者接口规格说明书》1.10版发布说明2009年10月进行了修订，包括如下内容：（一）增加了沪深300ETF申购和赎回时

4、成交回报的说明。（二）对向全市场转发的ETF基金公司ETF公告文件，给出了详细说明。（三）修订错误代码10932的描述。（四）增补错误代码10596、11042、13424、13454的描述。《市场参与者接口规格说明书》1.09版发布说明为贯彻落实证监会公告[2009]13号文《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及上海证券交易所上证发字[2009]3号文《关于修改〈上海市场首次公开发行网下发行电子化实施细则〉和〈沪市股票上网发行资金申购实施办法〉的请示》，修订了本文档，并于2009年7月

5、向市场参与者发布版本1.09。修改描述如下：1.新交易系统切换后，对各种不即刻产生成交回报记录的申购/认购订单，系统支持配置为可撤单或者不可撤单。具体采用可撤单或者不可撤单的业务规则，以实施办法和发行公告为准。2.违反《沪市股票上网发行资金申购实施办法》中第二条条款二约定和违反第四条条款二约定的无效申报，在发行T日GH库中，成交编号cjbh、成交数量cjsl为0，成交金额cjje为0.00，申请编号sqbh为“违规重复”和“网下在先”。《市场参与者接口规格说明书》1.08版2009年4月重印说明于2

6、009年2月进行了勘误。含委托申报表中日期字段的格式和成交回报部分灾备恢复步骤示例中本次日期字段的取值说明。于2009年4月对申报确认表中time字段的取值方法进行了补充描述。由于2009年2月和4月的修改，没有对接口进行变动，只是文字的修订，故文件版本号仍维持在1.08版本，文件名增加“2009年4月重印”的后缀。《市场参与者接口规格说明书》1.08版发布说明根据德邦证券、东方证券、光大证券、国泰君安、海通证券、南京证券、平安证券、申银万国、兴业证券、远东证券、银河证券、中投证券、中银国际（按照拼

7、音排序）参加实验室测试和现场测试后反馈意见，上交所修订了本文档，于2009年1月向市场参与者发布版本1.08。修改描述如下：1.卖出可转债转换代码时卖出价格必须填100。2.卖出可转债回售代码时卖出价格必须填公告的回售价格。3.买入权证行权代码时买入价格必须填行权价格。4.输入券源划转代码时订单类型从必须为“LPT”修改为必须为“LPT”或者“ORD”。5.担保品及标的证券清单接口的余额字段从C15调整为N15。6.对融资融券有关的错误代码进行了细化，修改236,237,276,10262的描述，增

8、加10100,10708,11068,11080,11082,11218,13440,13448的场景。《市场参与者接口规格说明书》1.07版发布说明为了配合市场参与者接入新一代交易系统有关技术系统就绪工作，上交所向市场参与者于2008年12月发布1.07版本。一、新交易系统对接口概括起来有如下主要调整，详细参见有关章节：1.对于行情接口show2003文件：a)买断式国债回购代码203***的S5从无业务含义调整为其基础产品昨日收盘价*S11*10。b)权证行权代码