上海证券交易所新一代交易系统市场参与者接口规格说明书.docx

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1、上海证券交易所技术文档固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书（V0.35版）上海证券交易所二○一八年一六月《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.5版发布说明2018.06迁移《IS112固定收益平台电子报盘接口规格说明书>>现券订单累类功能，新增4.4现券订单类流程说明和4.5现券订单类消息。增加质押式协议回购订单状态变更查询消息。3数据格式约定中增加各消息类型对应业务类型编号。修改成交执行报告响应报文部分字段描述。成交执行报告查询报文的业务类型编号由“FPR”修改为“FSP”。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》

2、0.3版发布说明2018.011、配合固定收益平台增加投资者账户名称字段，具体为：报价申报消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为7；非公开报价行情响应消息增加“投资者账户名称”字段，修改“发起方重复组”字段的默认取值为4。2、修改成交申报信息的质权人名称字段说明，将“质押式协议回购到期确认申报时填写”修改为“质押式协议回购到期续做确认申报时填写”。修改成交申报信息的成交申报时交易所成交日期字段说明，解除质押申报确认需要填写该字段。3、修改报价申报信息的质押券数量字段说明，将“到期续做申报时无意义”修改为“到期续

3、做申报时填原质押券数量”。4、修改“到期续作”为“到期续做”。5、修改未结算协议回购查询响应的此次查询结束序号字段（16）说明，修改为“此次查询结束行情序号（全市场）”。6、修改协议回购订单类消息描述，增加：意向申报类、报价申报类消息填写成交金额字段时，以折算比例为基准进行计算。同时为避免产生歧义，删除意向申报类、报价申报消息的折算比例字段的计算公式说明。7、为避免产生歧义，修改非公开报价行情查询响应消息中，行情类型为“删除”的行情的“买卖方向”字段的默认返回值。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.28版发布说明2017.11

4、1、EzDAV0.2.8版本上线，发布了正式版本。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.2版发布说明2017.81、发布了质押式协议回购意向申报，解除质押申报,质押式协议回购换券申报,质押式协议回购提前终止申报的STEP消息处理流程和消息定义,首次申报更改为成交申报。《固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》0.1版发布说明2016.101、发布了协议回购首次申报、到期续做申报和到期确认申报的STEP消息处理流程和消息定义。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务电话：02

5、1-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上交所技术有限责任公司网站地址：http://www.sse.com.cn/à交易技术支持专区“数据接口”栏目目录1简介62会话机制72.1概要73数据格式约定84消息定义104.1协议回购消息处理流程说明104.2协议回购订单类消息134.2.1意向申报消息/意向申报撤单消息134.2.2报价申报消息154.2.3报价申报响应消息194.2.4报价申报撤单消息194.2.5报价申报撤单响应消息204.2.6成交申报信息214.2.7成交申报响应消息234.3协议回购查询类消息244.

6、3.1未结算协议回购查询244.3.2未结算协议回购查询响应254.3.3非公开报价行情查询274.3.4非公开报价行情响应284.3.5公开报价行情查询304.3.6公开报价行情响应304.4现券订单类流程说明324.4.1确定报价成交类（最优价成交和可转换成交）STEP消息流程图324.4.2指定对手方报价STEP消息流程图334.4.3协议交易类STEP消息流程图334.4.4转托管STEP消息流程图344.5现券订单类消息354.5.1报价申报消息354.5.2报价申报响应消息374.5.3报价申报撤单消息384.5.4报价申报撤单

7、响应消息384.5.5成交申报消息394.5.6成交申报撤单消息414.5.7成交申报响应/成交申报撤单响应消息424.5.8非交易申报/非交易撤单申报消息434.5.9非交易申报响应/非交易撤单申报响应444.6执行报告查询类消息454.6.1成交执行报告查询454.6.2成交执行报告响应464.6.3报价状态变更查询484.6.4报价状态变更响应485落地文件501简介42会话机制52.1概要53数据格式约定64消息定义74.1协议回购消息处理流程说明84.2协议回购订单类消息114.2.1意向申报消息/意向申报撤单消息114.2.2报

8、价申报消息134.2.3报价申报响应消息164.2.4报价申报撤单消息164.2.5报价申报撤单响应消息174.2.6成交申报信息184.2.7成交申报响应单成功响应消息204.