上海证券交易所新一代交易系统市场参与者融资融券业务技术.doc

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1、技术文档上海证券交易所技术文档上海证券交易所黄金ETF业务技术实施指引上海证券交易所二零一三年六月Ó上海证券交易所第8页共8页技术文档文档摘要本文档是上海证券交易所（简称上交所）黄金ETF业务的技术实施指引。特别申明：l本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。l本指引编制基础为本所相关业务规则、技术方案、功能及接口文档。l本指引仅供参考，具体应用实施由市场参与者负责。l本所保留对本指引的解释与修改权。联系方式在开发或测试过程中，可以与上交所技术规划与服务部进行联系。联系电话：021-68644780传真：021-68810883Ó上海证券交易所第8页共8页技术文

2、档目录目录31业务描述41.1代码体系41.2业务属性41.3发行51.4二级市场交易51.5申购赎回51.6信息披露62相关申报及确认72.1认购申报72.2交易申报72.3现金申购申报72.4现金赎回申报72.5实物申购确认72.6实物赎回确认73技术文档8Ó上海证券交易所第8页共8页技术文档1业务描述本文描述的黄金ETF是指由本土基金公司发起设立的，追踪国内黄金现货价格，并在本所上市交易的ETF。黄金ETF份额登记托管在中国结算上海分公司（以下简称“结算公司”），其基础资产为黄金实盘现货合约（以下简称“黄金合约”），在黄金交易所（以下简称“金交所”）交易和登记。黄金ETF业

3、务的申购和赎回可采用全现金替代申赎（以下简称“现金申赎”）或黄金现货实盘合约实物申赎（以下简称“实物申赎”）两种模式，采用现金申赎的，由基金管理人在黄金交易所场内代理买卖黄金合约。现金申赎只能通过本所综合业务平台申报，实物申赎通过黄金交易所申报。1.1代码体系本所为黄金ETF开设的代码段为518***，发行、申赎、交易相关的代码分配规则与单市场股票ETF相同。具体为：交易代码：518**0申赎代码：518**1申赎资金：518**5认购代码：518**3认购资金：518**4其中申赎代码指现金申赎在竞价平台上分配的代码，综业平台进行现金申赎申报时使用的是二级市场交易代码（518*

4、*0），实物申赎不单独设置代码。1.2业务属性场内业务黄金ETF份额来源卖出现金赎回实物赎回T日初持有的份额TTTT日买入的份额TTT+1T日现金申购的份额T+1T+1T+1Ó上海证券交易所第8页共8页技术文档T日实物申购的份额TTT1.1发行黄金ETF在发行渠道上包括场内现金认购、场外现金认购和场外黄金现货合约认购。场内现金认购与单市场ETF发行方式类似，场内现金认购可采用单日发行或多日发行，采用份额认购方式，单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。1.2二级市场交易当日买入的基金份额当日可以卖出

5、；申报价格最小变动单位为0.001元；买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出；涨跌幅限制为10%；交易时间：本所交易时间（集合竞价时间：上午9：15-9：25；连续竞价时间上午9：30-11：30；下午13：00-15：00；大宗交易时间15：00-15：30）；黄金ETF可适用大宗交易的相关规则。1.3申购赎回黄金ETF申赎模式主要分为实物申赎和现金申赎两种模式；申赎开放日：本所与黄金交易所共同交易日；（1）现金申赎基本同跨境ETF模式申报时间：申赎时间为上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；申报平台：综合业务平台；撤单限制：申购赎回申请不

6、允许撤单；申报检查：帐户检查、PBU检查、指定关系检查、申报限额检查实时返回：若未通过申报检查，则返回失败标志及错误码。若通过申报检查，则按照接口约定给基金公司、相应会员发送确认消息及执行报告。（跨境ETF、货币ETF需做同步调整，具体返回消息格式以市场参与者接口为准）。盘后数据：T日收盘后，本所将当日成功的现金申购赎回数据发送给基金公司和相应的券商。（2）实物申赎申报时间：申赎时间为上午9:30-11:30；下午13:30-15:00；申报检查：本所接受黄金交易所传送的投资者申赎数据及黄金合约过户数据（包括证券账户、黄金账户和交易单元号）后，检查投资者账户合法性、指定交易关系等

7、。实时返回：若未通过申报检查，本所实时向黄金交易所反馈确认失败信息。若通过申报检查，将成功的申购赎回确认数据实时发黄金交易所、基金公司，并向相应的券商的业务PBU（交易单元）发送份额增加信息（执行报告）。Ó上海证券交易所第8页共8页技术文档盘后数据：T日收盘后，本所将当日成功的实物申购赎回数据发送给基金公司和相应的券商。1.1信息披露（1）IOPV计算黄金ETF的IOPV由中证指数公司计算。中证指数公司根据申购赎回清单和清单内各只黄金现货合约的实时成交数据，计算基金份额参考净值（