宏观审慎监管预警指标体系构建的国际借鉴与中国的选择

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1、学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不舍任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明。学位论文作者签名：套帮咕妒1≥年<月f。日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本：学

2、校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文：学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务：学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文：学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索：保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：杏静白≯I≥年y月阚日靳签名：渺蹶沙fz／年罗月7日j1摘要金融危机的爆发向全球的金融界、政界、学术界敲响了金融监管的警钟，巴塞尔协议III随即应势而生，突出强调

3、了宏观审慎监管的重要性。在此宏观背景下，建立一套科学合理的宏观审慎监管体系成为我国金融业的当前要务。本文主要分为五大部分：第一部分对国内外宏观审慎监管的研究情况以及本文的研究思路进行了简要介绍；第二部分介绍了宏观审慎监管的概念、特征、体系构成、风险控制机制以及我国实现宏观审慎监管的瓶颈分析及路径设想，得出结论认为我国实现宏观审慎监管的首要步骤是建立一套完备的宏观审慎监管预警体系；第三部分对国际上现有的宏观审慎监管预警指标集进行了介绍与对比，并通过实证检验证明已有的指标集对中国银行业并不适用，并总结出

4、值得借鉴的国际经验为第四部分提供参考依据；文章的第四部分根据第三部分的研究结论借鉴了BL工SHER金融体系脆弱性评估体系框架，选取风险预警指标并建立了适合中国银行业的宏观审慎监管预警指标集，随后采用实证检验的方法证明了该指标集的有效性。本文的第五部分为基于上述研究的政策建议，为我国构建宏观审慎监管体系提出了切实可行的建议。关键词：宏观审慎监管，传染性银行风险，金融系统性风险，预警指标集AbStraCtThefinanciaIcrislsknOckedtheaIarmoffinanciaIregula

5、tiontofinancialsector，pOIiticalsectorandresearchsectora¨OverthewOrld．Underthistendency，Basel¨Icameintobeingandshed¨ghtupontheimportanceofmacro-prudentiaIregulation．Underthisbackground，establishinganappropriatemacro—prudentlaIreguIationsystemisthemostin

6、lportanttaskforChinesebankingsectoratpresent．Thisessayhasfiveparts：Thefirstpartmakesabrlefintroductionoftheforeignanddomestlcstudiesonmacro—prudentiaIreguIationandthestructureofthisessay；thesecondpartmakesabriefintroductionofthedefinition，thefeaturesof

7、theMacro—prudentiaIRegulation，andmakesananaIysisonthee仟ectofriskcontroloftheMacro—prudentiaIReguIation，thentheessayintroducedthebottIeneckofChinesefinanciaIsystemincarryingouttheMacro-prudentiaIReguIationandcomesintoconcIuslonthatthemostimportantstepfb

8、rtheChinesecentraIbanktotakenowistoestabIishamacro-prudentiaIriskwarningsystem；thethirdpartfirstIymakeabriefintroductionandconlpar．sonoftheexistinginternationaImacro—prudentiaIindicatorsets，andprovenoneofthemfitsthesituationinChinesemar