大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告

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1、大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等

2、内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。§2基金产品概况基金简称:大成货币交易代码:090005基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2005年6月3日报告期末基金份额总额:1,714,641,862.58份投资目标：在保持本金安全和资产流动性基础上追

3、求较高的当期收益。投资策略:本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。业绩比较基准:税后活期存款利率。风险收益特征:本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司下属两级基金简称：大成货币A大成货币B下属两级交易代码：090005091005下属两级基金报告期末份额总额：558,598,540.471,156,043,322.11§3主要财务指标和基金

4、净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年7月1日-2009年9月30日）大成货币A大成货币B1.本期已实现收益1,957,781.206,650,473.572．本期利润1,957,781.206,650,473.573．期末基金资产净值558,598,540.471,156,043,322.11注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，

5、计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现－1－大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告3.2.1本报告期基金累计净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成货币A基金净值收比较基准收基金净值收比较基准收阶段益率标准差益率标准差(1)－(3)(2)－(4)益率（1）益率（3）（2）（4）过去三个月0.3142%0.0034%0.0907%0.0000%0.2235%0.0034%大成货币B基金净值收比较基准收基金净值收比较基准收阶段益率标准差益率标准差(1)－(3)(2)－(4)益率（1）益率（3）（2）（

6、4）过去三个月0.3754%0.0034%0.0907%0.0000%0.2847%0.0034%注：本货币基金收益分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图14%11%8%6%3%0%2005年6月3日2006年11月11日2008年4月20日2009年9月28日大成货币A业绩比较基准收益率基金累计份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图14%11%8%6%3%0%2005年6月3日2006

7、年11月11日2008年4月20日2009年9月28日大成货币B业绩比较基准收益率注：1、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净－2－大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告值的10%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；除发生巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金

8、余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。本基金在3