中国主要能源价格波动风险评价研究

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1、分类号密级UDC编号硕士学位论文中国主要能源价格波动风险评价研究China'sMainEnergyPriceVolatilityRiskAssessment指导教师张珍花教授作者姓名王雅萍申请学位级别硕士专业名称统计学论文提交日期2016年5月论文答辩日期2016年6月学位授予单位和日期江苏大学2016年6月答辩委员会主席评阅人2016年6月独创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，也不包含为获得江苏大学或其他教育机构的

2、学位或证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：年月日学位论文版权使用授权书江苏大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，允许论文被查阅和借阅，同时授权中国科学技术信息研究所将本论文编入《中国学位论文全文数据库》并向社会提供查询，授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本论文编入《中国优秀博硕士学位

3、论文全文数据库》并向社会提供查询。论文的公布（包括刊登）授权江苏大学研究生处办理。本学位论文属于不保密□。学位论文作者签名：指导教师签名：年月日年月日江苏大学硕士学位论文摘要能源是人类社会基本生产活动的物质基础，是经济发展的动力与战略性资源。现阶段，由于受供需因素、经济因素、成本因素等确定因素与自然灾害、突发事件、国家政策等不确定因素的影响，能源价格市场一直处于波动起伏状态。作为可耗竭性资源，煤炭和石油的价格总体是呈上升趋势的，只有替代能源的有效出现，如天然气清洁新能源的出现，这种状况才会逐渐改变。就目前中国的实际情况而言，煤炭作为基础产业，煤炭价格的波动

4、对于中国的经济发展会产生实质性的影响，石油价格波动的影响也会变得越来越大，只有新能源技术的出现以及正确的规避政策的指导，中国才有可能不必遭受发达国家历史上受到能源价格波动影响的风险。正是由于目前的艰难环境，对能源价格市场波动的风险进行评价和规避有着十分重要的意义。本文以占我国消费比例最大的3种能源价格：煤炭、石油、天然气为研究对象，采用定性分析和定量分析相结合的方法，对中国主要能源价格波动进行了风险评价。首先，文章介绍了中国主要能源价格理论，主要包括能源价值理论，主要能源的概念界定；风险评价理论以及ARMA预测理论，为下文实证分析奠定了理论基础。其次，结合

5、中国主要能源价格的波动状况以及形成机制，预测了2016年一年的能源价格趋势，从而为风险规避策略的制定提供依据。然后，对主要能源价格波动风险的影响因素进行了分析，通过指标构建原则建立了能源价格风险评价指标体系，主要包括4个一级指标和12个二级指标。在此基础上结合相关研究成果、专家打分和问卷调查，采用筛选的隶属函数对中国主要能源价格波动风险进行综合评价。综合得出，中国主要能源价格市场的风险属于“一般”，供需因素对能源价格市场的影响程度“较大”，其他3种因素影响程度其次。供需因素中，能源供需比是主要影响因子，而不确定因素中，国家政策是主要影响因子。最后，针对实证

6、分析结果，提出相应地风险规避策略，为能源市场的良性发展提供借鉴。关键词：能源价格，风险评价，隶属函数，风险规避I江苏大学硕士学位论文ABSTRACTEnergyisthematerialbasisforthebasisproductionactivities,thehumansocietyisthestrategicresourcesofeconomicdevelopmentandpower.Atthisstage,duetoaffectedbysupplyanddemandfactors,economicfactors,costfactorsdeterm

7、inetheeffectoffactorsandnaturaldisasters,emergencies,nationalpoliciesanduncertainfactors,themarketenergypricehasbeenfluctuatingstate.Astheexhaustibleresources,coalandoilpricesoverallriseisinevitable,onlyeffectivealternativeformsofenergysuchasnaturalgas,cleanenergy,thissituationwil

8、lgraduallychange.Onthecurrentsitu