基于区间规划的项目组合风险优化研究

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5、3月19日基于区间规划的项目组合风险优化研究摘要：项目管理者为保持竞争优势，达到经济效益最大化，降低项目风险的目的，将以往单项目运营变为项目组合运营，从而项目组合风险的优化与控制成为当前研究的热点．但现有关于项目组合风险的研究大多基于金融领域展开，忽视了其与项目组合风险在风险测度与优化上的差异．针对此类问题，在考虑项目组合间交互效应对项目组合风险的影响下，结合项目组合风险信息的不确定性引起的数据波动，对区间数形式的项目组合风险优化问题进行研究，主要内容如下：(1)构建基于离差-灰关联的区间型单项目风险测度模型；利用熵权TOPSIS

6、-AHP法对单项目进行风险评价．并结合PCA与Hausdorff距离对区间型单项目风险测度与评价进行分析研究，利用计算机编程进行数值实验，验证了方法的有效性．(2)构建基于交互效应的两项目组合风险优化的区间规划模型．运用交互效应矩阵理论，对项目组合的资源风险、收益风险及技术风险进行测度并进行相应的风险优化，所构建的模型可根据不同组合的风险侧重类别进行调整，利用区间规划法求解模型．运用Matlab数学软件进行编程，在求解过程中自动控制符合条件的项目进行组合，依据组合风险类型权重，得到交互效应下组合风险优化综合值．实验结果表明组合后的

7、风险值较组合前有较明显降低．(3)鉴于交互效应下多项目组合风险与复杂网络的相似性，运用复杂网络理论与方法，构建交互效应下多项目组合风险网络．利用复杂网络统计特征对项目组合风险进行优化与研究，运用Matlab、Gephi等数学软件工具编程和数值计算．实验结果表明优化后的组合风险值较优化前有明显降低，且基本保留了重要项目，验证了所构建方法的有效性。通过构建单项目风险测度与评价模型、交互效应下两项目组合与多项目组合风险优化模型，对项目组合风险进行优化与研究，并利用Matlab、Gephi等数学软件进行编程与数值实验，验证了方法的有效性，

8、提高了运算效率与结果的准确性．为管理者进行项目风险测度与评价、寻找最优组合风险提供了一定的理论依据与方法指导．文中共有图8个，表11个，参考文献81篇．关键词：项目组合风险；交互效应；区间规划；灰关联分析；复杂网络中图分类号：N945.15;O22