金融工程概论复习题

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1、一、选择题1、最早出现的金融期货是(A)A、外汇期货B、股票指数期货C、利率期货D、黄金期货2、对于期权买方来说,其收益及损失表达正确的是(C)A、收益无限损失无限B、收益有限损失无限C、收益无限损失有限D、收益有限损失无限3、期货交易的真正目的是(C)A、作为一种商品交换的工具B、转让实物资产或金融资产的财产权C、减少交易者所承担的风险D、上述说法都正确4、欧洲美元是指(C)A、存放于欧洲的美元存款B、欧洲国家发行的一种美元债券C、存放于美国以外的美元存款D、美国在欧洲发行的美元债券5、如果某公司在拟定投资计划时,想以确定性来取代风险,可选择的保值工具是(B

2、)A、即期交易B、远期交易C、期权交易D、互换交易6、以下利率期货合约中,不采取指数形式报价方法的有(D)A、CME的3月期短期国库券期货B、CME的3月期欧洲美元定期存款期货C、LIFFE的3月期英镑定期存款期货D、CBOT的2年期国债7、期货市场具有高风险高收益的特点,原因在于(D)A、合约标准化B、每天无负债结算制度C、对冲机制D、杠杆机制8、期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了(D)A、套期保值者B、生产经营着C、期货交易所D、投机者和套利者9、期货市场上套期保值规避风险的基本原理是(D)A、现货市场上的价格波动频繁B、期货市场上的价格波动频

3、繁C、期货价格比现货价格变动更频繁D、同种商品的期货价格和现货价格走势一致10、期货价格具有对(D)进行预期的功能A、现货供求关系B、现货价格变化C、现货定价D、未来供求关系及其价格变化趋势11、(A)是期货市场风险控制最根本、最重要的制度A、保证金制度B、持仓制度C、大户报告制度D、强行平仓制度12、期权的最大特征是(C)A、风险和收益的对称性B、期权的卖方有执行或放弃执行期权的选择权C、风险和收益的不对称性D、必须每日计算盈亏,到期之前会发生现金流动13、某公司计划在三个月后发行股票,那么该公司可以采用以下哪些措施来进行套期保值?(B)A、购买股指期货B、

4、出售股指期货C、购买股指期货的看涨期权D、出售股指期货的看跌期权14、利率期货交易中,价格指数与未来利率的关系是(C)A、利率上涨时,期货价格上升B、利率下降时,期货价格下降C、利率上涨时,期货价格下降D、不能确定15、如果你以950点的价格购买一份标准普尔500指数期货合约(合约乘子250美元/点),期货指数为947点时卖出,则你将:(C)。A、损失1500美元B、获利1500美元C、损失750美元D、获利750美元16、在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨时应(A)。A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约

5、D、无法操作17、在期货交易中,(B)是会员单位对每笔新开仓交易必须缴纳的保证金。A、基础保证金B、初始保证金C、追加保证金D、变更追加保证金18、期货交易中,由于每日清算价格的波动而对保证金进行调整的数额称为(C)A、初始保证金B、维持保证金C、追加保证金D、以上均不对19、利用预期利率上升,一个投资者很可能(A)A、出售美国中长期国债期货B、在小麦期货中做多头C、买入标准普尔指数期货合约 D、在美国中长期国债中做多头20、在下列期货的交割或结算中,出现“卖方选择权”的是(B)。A、短期利率期货B、债券期货C、股价指数期货D、外汇期货21、在期货交易中,基差

6、是指(B)。A、期货价格与现货价格之差B、现货价格与期货价格之差C、现货价格与预期价格之差 D、期货价格与远期价格之差22、如果(A),美国中长期国债期货合约多头头寸的投资者盈利。A、利率下降B、利率上升C、国债价格上升D、长期债券价格上升23、6月5日,某投资者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,6月20日,该投资者以95.30的价格将手中的合约平仓,在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的交易结果是(A)欧元(每张合约为100万欧元)。A、盈利2500B、亏损250C、亏损2500D、盈利25024、在1月1日,挂牌的美国国债现

7、货价格和期货价格分别为93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09,如果你要结算头寸,将(A)A、损失62.5美元B、盈利62.5美元C、损失625美元D、盈利625美元25、以下所有的因素都会影响股票期权的价格,除了(D)。A、无风险利率B、股票的风险C、到期日D、股票的预期收益率26、美式期权是指期权的执行时间(C)A、只能在到期日B、可以在到期日之前的任何时候C、可以在到期日或到期日之前的任何时候D、不能随意改变27、假定IBM公司的股价是每股100美元,一张IBM

8、公司4月份看涨期权的执行价格为100美

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