我国商业银行经营绩效全局主成分研究

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1、我国商业银行经营绩效全局主成分研究　　【摘要】银行经营绩效具有动态演化特征，将具有时序性特征的全局主成分分析法引入商业银行经营绩效评价中，对国内11家上市商业银行2007—2011年的经营绩效及其变化特征进行实证分析。研究结果表明，运用该方法得到的评价结果较好地反映了样本银行经营绩效在空间和时间上的总体发展水平和趋势。【关键词】商业银行；经营绩效；全局主成分法中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1004-5937（2014）07-0057-04一、引言8目前，国内关于上市商业银行经营绩效评价

2、的文献多集中在经营管理效率方面，都偏重于业绩评价中的盈利性方面，而忽略了风险方面（吴晨，2011；芦锋等，2012）；或者孤立地用一些指标来评价某一个方面（李萱，2000）。然而，一方面，商业银行强调的是“流动性、安全性以及盈利性”原则（统称“三性”原则），因此，基于“三性”原则的综合绩效指标是必需的；另一方面，综观商业银行经营绩效评价方法，主要有模糊综合评价法、层次分析法、熵值法、主成分分析法、EVA方法、因子分析法等，但这些方法大都是对某年份的截面数据进行静态分析，描述的只是静态的综合评价问题。银行经

3、营绩效具有动态演化特征，因此单从某一个截面的数据来对银行绩效进行评价，并不能真实地说明银行经营的好坏。随着时间的发展和数据的积累，我国各大商业银行基本都拥有了大量按时间顺序排列的截面数据，为综合比较各个银行在不同时期的经营绩效水平提供了条件。本文将“纵横向拉开档次”的全局主成分法运用于商业银行经营绩效的评价中，通过建立基于“三性”分析的商业银行经营绩效综合评价模型，结合包含时序数列和截面数列的立体数据表，对国内上市商业银行近几年的经营绩效水平及其动态变化做一个实证性的分析。二、研究方法、指标与数据（一）全

4、局主成分分析法（二）指标选取与数据来源8绩效指标的选取是评价工作的第一步。一般认为主成分分析法选取的指标以8至15个为宜，具体至本文的应用中，基于商业银行盈利性、安全性和流动性的经营目标，选取了以下8个指标：（1）存贷比，指商业银行各项贷款余额与各项存款余额的比例；（2）流动性比率，指商业银行流动资产与流动负债的比例；（3）资产利润率，是税后净利润与平均资产总额的比率；（4）资本利润率，是税后净利润与平均净资产的比率；（5）人均利润额，是利润总额与员工总数之比；（6）成本收入比，是业务及管理费用与营业收入

5、之比；（7）不良贷款率，是贷款五级分类中后三类贷款（次级、可疑、损失类贷款）占全部贷款的比重；（8）资本充足率，指商业银行资本与风险加权资产之比。本文研究的是我国上市商业银行的经营绩效，因此主要选取的样本是截止到2010年底我国上市的商业银行。其中，由于农业银行和光大银行均在2010年上市，数据不具参考性，在此剔除；北京银行、南京银行、宁波银行3家上市商业银行受地域限制，规模较小，不宜比较，也予以剔除。因此，本文的样本仅剩下11家上市商业银行，分别为中国建设银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、深圳发展

6、银行、兴业银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、招商银行和华夏银行。为了满足研究的实效性，选择最近5年（即2007—2011年）作为样本考察期，数据主要来自各银行年报。样本总数为55个，其中国有商业银行15个，股份制商业银行40个。三、实证分析过程与结果首先对8个评价指标、11个上市银行和5年的数据，按全局主成分分析的要求进行整理，得到8×11×5个数据构成的时序立体数据表。在全局主成分分析前，首先利用SPSS820.0社会统计软件，对全局数据矩阵进行样本适度检验，如表1所示。KMO检验值为0.

7、565，大于0.5，这说明样本容量基本上是可行的；Bartlett球形检验近似卡方分布值为169.264，自由度为28，显著性小于0.01（p=0.000），拒绝单位相关的原假设，数据适合全局主成分分析。对时序立体数据表进行全局主成分分析，得到有关特征值、特征值贡献率和特征值累积贡献率的计算结果，如表2所示。从表2可知，前4个主成分已基本含有了原数据表中85%以上的信息。根据全局精度的概念可知，取前4个主成分形成全局的四维主超平面的全局精度为85.057%，则取前4个主成分作为全局的主超平面。经软件运行所

8、得到的初始因子载荷矩阵，通过计算可以得到主成分中每个指标所对应的系数。表3为全局主成分解析表达式中各指标的系数。（一）各银行经营绩效水平变化特征8从2007年到2011年，各商业银行经营绩效综合得分最大差距分别是61.41、84.25、57.83、53.92、54.58，差距在缩小；平均水平综合得分分别是54.61、57.68、51.64、64.75、81.23，呈上升，下降，再上升的波浪发展。2007年为我国商业银行经营体制