武汉大学计量经济学考研真题及答案

《武汉大学计量经济学考研真题及答案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典武汉大学经济与管理学院经济学类本科生“计量经济学”课程试题A一、简答（4*5分，共20分）1.经典线性模型的高斯-马尔科夫假定主要有哪些？满足假定的前提下的OLS参数估计量有哪些性质？2.何谓“虚拟变量陷阱”？应如何避免之？3.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题？4.简述相关分析和回归分析的异同点。二、某一计量模型的样本容量n=25，其OLS估计结果如下：Y=34.5+4.24X+6.18P+9.52Z（2.35）（8.0）（1.4）（1.）R2=0

2、.94F=125.4D.W=1.41请对其中的检验结果进行分析和说明，模型是否需要改进？为什么？如何改进？（注：被估计参数下括号内的数为七对应的t统计值；已经查出的临界值分别为：t0.025=2.080，F0.05=3.07，dl=1.21，du=1.55）（20分）三、对于一般多元线性模型Yt=∑ki=0βiXit+μt(t=1,2,……,n)(1)异方差性是指----，主要产生于使用----数据的时候，其后果是----，主要用----方法检验，主要用----方法消除它的影响。（2）序列相关性是指---

3、-，主要产生于使用---数据的时候，其后果是---，主要用---方法检验，主要用----方法消除它的影响。（3）多重共线性是指----和----这两种类型，其后果分别是---和---，主要用----方法消除它的影响。（4）随机解释变量是指---，当随机解释变量与误差项相关时，对参数估计量的影响是----。工具变量法选择工具变量的条件是----，----，----。（20分，每空一分）四、考虑无截距项的一元线性回归模型：yi=β1Xi+μi，1.根据最小二乘思想推导出参数β1的估计量∧β12.证明∧β1的线

4、性性和无偏性。（20分）五.考虑如下联立方程模型：消费方程：Ct=α0+α1Yt+α2Tt+μ1t投资方程：It=β0+β1Yt-1+μ2t定义方程：Yt=Ct+It+Gt其中Tt为税收，Gt为政府支出。1.解释模型中各参数的经济意义，并指出模型中哪些是内生变量，哪些是先决变量2.利用结构式模型的识别条件讨论模型的可识别性，对可识别的方程指出是恰好识别还是过度识别。（20分）武汉大学经济与管理学院管理科学与工程类本科生《计量经济学》课程试题（B）姓名：学号：成绩：团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、

5、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典一、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）1.回归分析2.虚拟变量3.序列相关4．联立方程的识别5.面板数据二、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共20分）1.计量经济学的三个要素是（）A线形代数、经济数据和统计方法B经济理论、经济数据和统计方法C经济理论、决策理论和统计方法D统计方法、经济数据和预测理论2.经济计量分析的步骤是()A.陈述理论，设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.陈述理论，设定模型，估计参数，

6、检验模型，应用模型C.陈述理论，估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.陈述理论，搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：()A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法4.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是()A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别5.D-W检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：D.W

7、=，如果D.W值越接近于2A则表明存在着正的自相关B则表明存在着负的自相关C则表明无自相关D无法表明任何意义6.设ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H:ρ=0时，所用的统计量是()团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典A.B.C.D.7.前定变量是()的总称。A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量8.AR(p)的平稳性条件是()A.

8、j

9、<1，意味着特征根大于1B.

10、j

11、

12、<1，意味着特征根小于1C.

13、j

14、≥1，意味着特征根大于等于1D.

15、j

16、≥1，意味着特征根大于等于19.多重共线性产生的原因有（）A．经济变量存在异方差,数据不准确B.经济变量相关的共同趋势，滞后变量的引入，数据资料的原因C.经济变量相关的共同趋势，虚拟变量的引入，数据资料的原因D.经济变量相关的共同趋势，滞后变量的引入，误差项的存在10.对于移动平均MA(q)过程的自相关函数和偏自相关函数，其满足（）A.自相关函数具有截尾特