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时间:2019-11-07
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1、Chapter13一些做研究有用的专题主讲:彭红枫武汉大学经济与管理学院金融系Copyright©HongfengPeng2006WuhanUniversity13.1模型选择准则1、R2准则2、调整的R2准则3、赤池信息(AIC)准则4、施瓦茨信息(SIC)准则7/24/20212HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversityR2准则7/24/20213HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity调整的R2准则准则:该值越大越好!注意:被解释变量相同才
2、能比较!7/24/20214HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity赤池信息(AIC)准则准则:该值越小越好!注意:被解释变量相同才能比较!可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现!7/24/20215HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity施瓦茨信息(SIC)准则准则:该值越小越好!注意:被解释变量相同才能比较!可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现!7/24/20216HongfengPengDepartmentofFinance,Wuh
3、anUniversity13.2递归最小二乘法(RELS)适用范围:当结构性变化的时点未知或研究动态的问题时!7/24/20217HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity13.3定性响应回归模型适用范围:当被解释变量为定性变量时!模型选择:线性概率模型(LPM)LOGIT模型PROBIT模型7/24/20218HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity13.4时间序列相关专题时间序列平稳:所讲过的方法都能用时间序列非平稳:所讲过的方法不能直接用平
4、稳性检验:单位根检验(DF、ADF)时间序列非平稳:协整检验协整关系存在:误差修正模型(ECM)7/24/20219HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity
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