计量经济学(武汉大学

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1、Chapter13一些做研究有用的专题主讲：彭红枫武汉大学经济与管理学院金融系Copyright©HongfengPeng2006WuhanUniversity13.1模型选择准则1、R2准则2、调整的R2准则3、赤池信息（AIC）准则4、施瓦茨信息（SIC）准则7/24/20212HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversityR2准则7/24/20213HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity调整的R2准则准则：该值越大越好！注意：被解释变量相同才

2、能比较！7/24/20214HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity赤池信息（AIC）准则准则：该值越小越好！注意：被解释变量相同才能比较！可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现！7/24/20215HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity施瓦茨信息（SIC）准则准则：该值越小越好！注意：被解释变量相同才能比较！可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现！7/24/20216HongfengPengDepartmentofFinance,Wuh

3、anUniversity13.2递归最小二乘法（RELS）适用范围：当结构性变化的时点未知或研究动态的问题时！7/24/20217HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity13.3定性响应回归模型适用范围：当被解释变量为定性变量时！模型选择：线性概率模型（LPM）LOGIT模型PROBIT模型7/24/20218HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity13.4时间序列相关专题时间序列平稳：所讲过的方法都能用时间序列非平稳：所讲过的方法不能直接用平

4、稳性检验：单位根检验（DF、ADF）时间序列非平稳：协整检验协整关系存在：误差修正模型（ECM）7/24/20219HongfengPengDepartmentofFinance,WuhanUniversity