中国银行间债券市场流动性溢价效应研究——基于国债、政策性金融债数据的实证分析

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1、■，Ｖ｜；－ｉｋ．‘．：ｖ托２０１６届硕±研究生学位论文分类号：学校代码：１０２６９：５１１１００４密级：学号巧００ｉ）奠暖邸綾錢ＶＥａｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ损±等值巧交ＭＡＳＴＥＦＴＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮＪ■＇争＇论文题目：中国银行间债券市场流动性溢价效应研究＿■■一基于国债、政策性金誕债数据的实证分析院系：经济与管理学部专业；金融学研巧方向：证券投资指导教师：冯文伟教授学位申请人：戴凯扬２０１６年５月拇’．呵２０１

2、６届研究生硕±学位论文：：１０２６９分类号学校代码：密级：学号５１１３３００１００４馨華東巧獲乂爹ＥａｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ硕壬学位论文’ＭＡＳＴＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ论文题目：中国银行间债券市场流动性溢价效应研究—基于国债、政笼性余離债数据的连证分析院系；经济与管理学部专业：余盛学研究方向：证券投资指导教师；泻文伟学位申请人：戴凯扬２０１６年５月２８日＇＇Ｄｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｏｒｍａ巧ｅｒｓｅｒｅｅｎ２０１６ｉｆｄｇｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｃｏｄｅ

3、；１０２６９ｙＳｔｕｄｅｎｔＩＤ：５１１３３００１００４ＥａｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＬ’ｉｕｉｄｉｔＰｒｅｍｉｕｍＥｆｆｅｃｔｉｎＣｈｉｎａｓＩｎｋｒｂａｉｉｋＢｏｎｄｑｙＭａｒｋｅｔＥｖｉｄｅｎｃｅｆｒｏｍＴｒｅａｓｕｒｙＢｏｎｄＭａｒｋｅｔａｎｄＰｏｌｉｔｉｃａｌＦｉｎａｎｃｉａｌＢｏｎｄＭａｒｋｅｔＤｅａｒｔｍｅｎｔ；ＦａｃｕｌｔｙｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔｐＭａｏｒ二．Ｆｉｎａｎｃｅｊ——：ＳｅｃｕｒＲｅｓｅａｒｃｈｄｉｒｅｃｔｉｏｎ

4、ｉｔｉｅｓＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ￣ＷＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＰｒｏｆｅｓｓｏｒＦｅｎｇｅｎｗｅｉＣａｎｄｉｄａｔｅ；ＤａｉＫａｉｙａｎｇＭａ２０１６ｙ，华东师范大学硕±学位论文华东师范大学学位论文原创性声明郑重声明；本人呈交的学位论文《中国银行间债券市场流动性溢价效应研究—基于国债、政策性金顯债数据的实证分析》，是在华东师范大学攻读硕２＾／博±（请勾选）学位期间，在导师的指导下进行的研究工作及取得的研巧成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研巧做出重要贡献的个人和集体，

5、均己在文中作了明确说明并表示谢意。以Ｉ占化者徐带日期：年ｙ月＾日华东师范大学学位论文著作权使用声明—基于国债《中国银行间债券市场流动性溢价效应研巧、政策性金融债数据的实证分析》系本人在华东师范大学攻读学位期间在导师指导下完成的硕壬／）。博±（请勾选学位论文，本论文的著作权归本人所有本人同意华东师范大学根据相关规定保留和使用此学位论文，并向主管部口和学校指定的相关机构送交学位论文的印刷版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、硕±学位论文共建单、借阅；同意学校将学位论文加入全国博±位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版

6、，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于（请勾选）。＂＂’＊（）１，于年月．经华东师范大学相关部口审查核定的内部或涉密学位论文日解密，解密后适用上述授权。不保密，适用上述授权。乂户导师《名本人综＾＂年５月日涉密＂学位论文应是己经华东师范大学学位评定委员会办公室或保密委员会审定过＂＂的学位论文（需附获批的《华东师范大学研巧生申请学位论文涉密审批表》方为有。此声明栏不填写的，默认为公效），未经上述部口审定的学位论文均为公开学位论文开学位论文。，均适用上述授权）Ｉ华东师范大学硕±学位论文＾硕±学位文答辩委员会成

7、员名单姓名职称单位备注殷德生教授华东师范大学主席周延教授华东师范大学陆剑青副教授华东师范大学ＩＩ华东师范大学硕±学位论文内容摘要流动性溢价指投资者持有缺乏流动性的资产而获得的收益补偿。在众多关于资产流动性的研究中一，流动性溢价效应研究直受到普遍关注，对流动性溢价问题的研究无论对理论还是实务都具有重要意义，然而关于我国银行间债券市场流动性溢价的研究却很少。近年来，银