投资基金2005 年第1 季度报告.pdf

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1、大成基金管理有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金2005年第1季度报告大成蓝筹稳健证券投资基金2005年第1季度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

2、细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。一、基金产品概况基金简称：大成蓝筹稳健基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年6月3日本期末基金份额总额：1,128,343,210.27份投资目标：通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。投资策略：本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时

3、增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。业绩比较基准：70%×天相280指数+30%×中信国债指数风险收益特征：本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二、主要财务指标和基金净值表现(一)本期主要会计数据和财务指标单位：人民币元序号指标名称2005年1季度-1-大成基金管理有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金2005

4、年第1季度报告1基金本期净收益-40,806,711.942基金份额本期净收益-0.03323期末基金资产净值1,073,378,489.144期末基金份额净值0.9513说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(二)本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比较净值增净值增较基准基准收益基金阶段长率标①－③②－④长率①收益率率标准差准差②③④大成蓝2005年第筹稳健1季度-2.31%0.0097-2.46%0.00960.15%0.0001(三)自基金合同生效以来基金份额净值

5、的变动情况及与同期业绩比较基准的变动进行比较12.00%6.00%0.00%-6.00%-12.00%-18.00%2004年6月3日2004年9月3日2004年12月3日2005年3月3日大成蓝筹稳健业绩比较基准说明：1、依据本基金合同规定，本基金资产中股票投资比例的变动范围为30%～80%，债券投资比例的变动范围为20%～65%，现金比例的变动范围为0～15%，本基金的初始建仓期为6个月。截至2005年3月31日，本基金投资于股票和固定收益类证券占基金资产总值的比例为86.40%，投资于国债和金融债占基金资产净值的比例为22.20%。本基金在6个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例达

6、到本基金合同的相关规定要求。2、本基金合同生效于2004年6月3日，至2005年3月31日未满一年。三、管理人报告(一)基金经理小组简介-2-大成基金管理有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金2005年第1季度报告王加英先生，基金经理，经济学硕士。7年证券从业经历，先后任职于平安证券有限责任公司资产管理部、大成基金管理有限公司研究部、基金经理部。历任基金景福基金经理助理、基金景宏基金经理。曹雄飞先生，基金经理助理，金融学硕士。6年证券从业经历。先后任职于招商证券北京地区总部研究部行业研究员、鹏华基金管理公司研究部宏观经济及投资策略分析师、景顺长城基金管理公司市场部高级经理。2004年3月以来任大

7、成基金管理公司研究部高级研究员、总监助理，负责宏观经济及投资策略研究。(二)基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易